야간 연구 3회, 검토한 후보 128건 전부 탈락

야간 연구 3회, 검토한 후보 128건 전부 탈락

분석 기간: 2026-09-28 ~ 2026-10-04 (한국시간)

9월 29일(화), 9월 30일(수), 10월 2일(금) 완료된 야간 자동 연구 3회에서 검토한 초단타 매매 후보 128건이 전부 탈락했다. 모든 검증은 거래비용 0.23%(23bp)를 뺀 뒤의 성과로 판단했으며, 보유 시간 5초부터 300초까지의 범위에서 비용을 넘긴 후보는 단 하나도 없었다. 이번 주 연구 결과이며 실전(LIVE) 전략은 바뀌지 않았다.

비용 0.23%(23bp)를 넘지 못한 128건의 공통점

이번 주 완료된 야간 연구 3회에서는 총 128건의 아이디어가 검토되었고, 그중 120건이 비용·체결 기준을 넘지 못해 제외됐다. 후보로 남은 아이디어 수는 0건이다. 탈락의 원인은 방향을 맞히는 능력의 부족이 아니라, 가격 움직임이 거래비용을 이길 만큼 크지 않았다는 점에 있다. 세 번의 연구 모두 동일한 비용 구조(0.23%(23bp))와 동일한 보유 시간 범위(5초~300초)를 적용했으며, 이 범위 내 어떤 조건을 선택해도 비용을 뺀 평균 성과는 마이너스였다. 특히 9월 29일(화)에는 64건을, 9월 30일(수)과 10월 2일(금)에는 각각 32건을 검토했으나, 결과적으로 어느 날에도 통과한 후보는 없었다.

사후 검증(OOS)의 신뢰성과 제외된 데이터

10월 2일(금) 연구 시점 기준으로, 전략을 만든 뒤 새로 쌓인 사후 검증 거래일 수는 5일이다. 그러나 이 5일 중 일부는 후보를 찾는 데 이미 사용된 데이터이므로, 진짜 사후 검증으로 인정되지 않는다. 구체적으로 9월 22일(화), 9월 23일(수), 9월 28일(월), 9월 29일(화), 9월 30일(수), 10월 1일(목) 데이터는 후보 발견에 쓰였기 때문에 사후 검증에서 제외된다. 시간순 검증(Walk-Forward) 결과는 이번 주 기록에 따로 없어 확인 불가하다. 이러한 제외 과정은 검증의 신뢰성을 높이기 위한 필수 절차이지만, 동시에 검증에 쓸 수 있는 '진짜' 새 데이터가 얼마나 부족한지 보여준다.

통과 기준 7개 중 5개 실패와 미래 정보 누수 점검

완료된 연구마다 실패한 통과 기준 수는 5개였다. 7개의 기준 중 '비용을 뺀 뒤에도 수익이 남는가', '거래당 기대값이 플러스인가', '번 돈이 잃은 돈보다 많은가(수익 팩터 1 초과)', '비용을 더 높게 잡아도 버티는가(비용 스트레스)', '조건을 조금 바꿔도 결과가 유지되는가(견고성)'는 모두 실패했다. 반면 '그 시점에 알 수 없던 미래 정보를 쓰지 않았는가'와 '개발에 쓰지 않은 여러 날에서도 통하는가(사후 검증)'는 통과했다. 이는 후보들이 미래 정보를 이용해 부풀려진 결과를 만든 것이 아님을 의미한다. 실패의 본질은 방법론적 오류가 아니라, 현재 시장 환경과 비용 구조에서 수익성을 확보할 수 없는 구조적 한계에 있다.

야간 연구 공백과 실전(LIVE) 전략의 경계

9월 28일(월)에는 다른 연구 작업이 진행 중이라 야간 연구가 시작되지 않았고, 10월 1일(목)에는 완료된 최종 결과가 없어(실패 또는 중단) 연구가 완료되지 못했다. 이로 인해 이번 주 야간 자동 연구가 완료되지 않은 날 수는 2일이다. 연구 과정에서 모의(주문 없는) 검증 대상이 바뀌었지만, 이는 실전(LIVE) 전략의 변경이 아니다. 연구 엔진은 실전 전략을 자동으로 바꿀 수 없게 막혀 있으며, 이번 주에도 실전(LIVE) 전략은 바뀌지 않았다.

다음 주 연구에서 확인해야 할 것

다음 주 연구에서는 새 거래일 데이터가 쌓인 후, 이번에 본 현상이 다른 날에도 같은 방향으로 나타나는지 확인해야 한다. 또한 실제 체결 가능성(원하는 가격에 주문이 들어가는지)을 더 보수적으로 반영해 다시 검증하고, 비용을 넘을 만큼 가격이 크게 움직이는 종목과 시간대가 따로 있는지 조사해야 한다. 현재 증거 수준은 낮음에서 보통으로 상승했지만, 아직 쌓인 거래일 수가 적어 같은 현상이 반복되는지 판단하기에는 부족하다. 탈락한 후보가 영원히 안 되는 방법은 아니며, 지금의 비용 구조와 데이터 범위에서는 확인되지 않았다는 뜻이다.

9월 28일(월)~10월 4일(일) 날짜별 기록

날짜연구판정실전(LIVE) 반영
9월 28일(월)야간 자동 연구다른 연구 작업이 진행 중이라 야간 연구가 시작되지 않음–
9월 29일(화)야간 자동 연구가격 움직임은 있었지만 거래비용을 넘지 못함연구 결과이며 LIVE 전략 변경 없음
9월 30일(수)야간 자동 연구가격 움직임은 있었지만 거래비용을 넘지 못함연구 결과이며 LIVE 전략 변경 없음
10월 1일(목)야간 자동 연구완료된 최종 결과가 없음(실패 또는 중단)–
10월 2일(금)야간 자동 연구가격 움직임은 있었지만 거래비용을 넘지 못함연구 결과이며 LIVE 전략 변경 없음

이 글의 연구 내용은 연구 결과이며 LIVE 전략 변경 없음(실제 주문이 나가는 전략은 연구 결과로 바뀌지 않았습니다).

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