AI 연구 일지 #5: 초단타 매매 후보의 비용·체결 검증 — 연구 상태 미확정 (수익 보장 아님)

[RESEARCH #5] 2026-09-30 AI 연구 일지 — 초단타 매매 후보의 비용·체결 검증

AI 연구 일지 #5 미확정

2026-09-30 연구 기록

이번 연구 주제 초단타 매매 후보의 비용·체결 검증

AI 자동매매 연구 일지(RESEARCH)는 국내 주식 단기 매매 아이디어를 실제 데이터로 검증하고, 결과를 있는 그대로 기록합니다. 이번 글에서는 ‘초단타 매매 후보의 비용·체결 검증’을 살펴봤습니다.

한눈에 보는 오늘의 연구

  • 핵심 요약 — 초단타 후보 32건을 검증했으나 비용과 체결을 고려할 때 통과한 후보가 없음을 확인했다.
  • 연구 전체 진행 상태 — 미확정 (아직 결론을 내릴 만큼 검증되지 않았습니다)
  • 이번 실험 판정 — 가격 움직임은 있었지만 거래비용을 넘지 못함
  • 실전 반영 — 연구 기록에 실전 승격 정보가 없습니다(운영 원칙: 연구 결과는 새 거래일 검증을 통과해야 전략 후보가 됩니다).

초단타 후보 32건을 검증했으나 비용과 체결을 고려할 때 통과한 후보가 없음을 확인했다.

이번 연구 질문

  • 2026-09-30 장 마감 후 모인 데이터로 초단타 매매 후보 32건을 만들어 검증했다.
  • 확인된 것은 모든 후보가 거래비용을 뺀 뒤 마이너스 성과라는 점이다.
  • 이번 실험의 판정은 '비용을 넘지 못함'이며, 통과한 후보는 0건이다.

이번 가설

  • 호가 간격이 벌어졌다가 좁혀지는 순간, 큰 주문이 소화된 직후의 되돌림, 가격 정체 후 급변동 등 여러 방향을 시험했다.
  • 신호 발생 후 5초부터 300초까지의 보유시간 범위를 설정해 각 후보의 수익성을 측정했다.

기준 날짜와 검증 기간

  • 연구 기록 날짜 — 2026-09-30(수)
  • 시장데이터 기준일 — 원본 기록에 따로 적혀 있지 않음
  • 검증 기간 — 원본 기록에 따로 적혀 있지 않음
  • 연구 수행(기록 생성) 시각 — 2026-10-01 02:20 KST
  • 게시 기준 — 연구 기록 최종본 리비전 1

비교 방법과 비용 조건

  • 단위 — bp(0.01%를 뜻하는 비율 단위). 괄호 안 %는 같은 값을 퍼센트로 옮겨 적은 것입니다
  • 비교 기준 — 거래비용(수수료·세금·체결 차이)을 뺀 뒤에도 수익이 남는지
  • 비용 조건 — 한 번 사고팔 때 뺀 세금·수수료(검증에 적용한 비용 기준): 23bp (0.23%)
  • 수치의 출처 — 아래 값은 연구 기록에서 그대로 옮겼으며, 이 페이지에서 새로 계산하지 않습니다

주요 결과

  • 검증에 쓴 거래 수는 가장 나았던 후보 기준 119건이며, 이 후보도 비용 차감 후 평균 성과가 손실이었다.
  • 5초부터 300초까지의 모든 보유시간 구간에서 비용을 뺀 평균 성과가 마이너스였다.
  • 후보 32건 중 30건이 검증 기준을 넘지 못해 탈락했고, 남은 후보도 통과가 아닌 모의 검증 대상일 뿐이다.
  • 공개 표의 숫자는 모두 이번 밤 초단타 후보 검증의 값이며, 실전 전략의 성과는 표에 없습니다.
  • 표의 '검토한 아이디어 수' 32건: 이번 밤에 만들어 검증한 초단타 후보(가설)의 수입니다.
  • 표의 '제외한 아이디어 수' 30건: 그중 비용·체결 기준을 넘지 못해 탈락한 후보의 수입니다.
  • 표의 '후보로 남은 아이디어 수' 0건: 이번 검증을 통과한 후보가 없다는 뜻입니다. 모의 검증 대상으로 남긴 후보가 있어도 통과한 것은 아닙니다.
  • 표의 '거래비용' 0.23%(23bp): 한 번 사고팔 때 빼는 세금과 수수료를 더한 값으로, 이번 검증의 성과는 모두 이 비용을 뺀 뒤의 값입니다. 호가 간격과 체결 지연으로 생기는 추가 비용은 이 숫자에 들어 있지 않습니다.
  • 표의 '검증에 쓴 거래 수' 119건: 가장 나았던 후보 하나가 검증 기간에 만든 거래 수입니다. 후보 전체의 거래 수가 아닙니다.
  • 표의 '보유 시간(가장 짧게)' 5초: 신호 뒤 보유시간을 바꿔 가며 검증한 범위의 가장 짧은 쪽입니다.
  • 표의 '보유 시간(가장 길게)' 300초: 같은 범위의 가장 긴 쪽이며, 이 범위 안 어느 보유시간도 비용을 뺀 평균 성과가 마이너스였습니다.

숫자로 보는 이번 연구

지표대상·조건 (연구 기록 원문)값
검토한 아이디어 수만들어 검증한 후보(가설) 수32건
제외한 아이디어 수검증 기준을 넘지 못해 탈락한 후보 수30건
후보로 남은 아이디어 수검증을 통과해 남은 후보 수0건
거래비용(수수료·세금·체결 차이)한 번 사고팔 때 뺀 세금·수수료(검증에 적용한 비용 기준)23bp (0.23%)
검증에 쓴 거래 수가장 나았던 후보의 검증 거래 수119건
보유 시간(가장 짧게)검증한 가장 짧은 보유시간5초
보유 시간(가장 길게)검증한 가장 긴 보유시간300초

‘대상·조건’과 값은 연구 기록에 적힌 그대로이며, 같은 지표라도 대상·기간·조건이 다르면 별개의 값입니다.

통과·탈락 이유와 한계

미확정

비용·체결을 반영한 결과

  • 한 번 사고팔 때 발생하는 세금과 수수료는 0.23%(23bp)로 설정했다.
  • 호가 간격으로 인한 추가 비용은 이 수치에 포함되지 않았으며, 실제 체결 지연까지 반영하면 성과는 더 나빠진다.
  • 이상적인 체결을 가정한 숫자는 판정에 쓰지 않았고, 실제 주문이 원하는 가격에 체결되는지까지 고려한 결과 기대 성과가 남지 않았다.

탈락한 아이디어

  • 매우 짧은 보유시간만 노리는 방식은 어떤 조건에서도 살아남지 못했다.
  • 방향 예측 능력의 부족보다는 가격 움직임 자체가 비용을 이길 만큼 크지 않았다는 점이 주요 원인이다.
  • 시장 전체 분위기와 종목의 힘을 함께 보는 추세 따라가기 방식도 이번 데이터에서는 비용 장벽을 넘지 못했다.

아직 확정할 수 없는 것

  • 아직 쌓인 거래일 수가 적어 같은 현상이 다른 날에도 반복되는지 판단할 수 없다.
  • 탈락한 후보가 영원히 안 되는 방법이라는 뜻은 아니며, 현재 비용 구조와 데이터 범위에서는 확인되지 않았다는 의미다.

실전 반영 여부

  • 현재 운용 중인 전략을 이번 데이터에 재적용해도 비용을 넘지 못했다.
  • 실전 전략은 바뀌지 않았으며, 이번 연구만으로 실제 운용 전략을 변경하지 않는다.
  • 연구는 하루치 판정을 쌓아 가며 계속되며, 탈락 이유와 방향을 기록해 다음 데이터에 같은 기준을 적용한다.

이 글은 야간 연구 내용을 자동으로 정리한 연구 기록입니다.

AI는 매일 연구하지만 검증되지 않은 변경을 즉시 실전 전략에 적용하지 않습니다. 새 아이디어는 연구 결과만으로 실전에 반영하지 않고, 새로 쌓이는 거래일 데이터에서 다시 검증을 통과해야 전략 후보가 됩니다.

다음 검증 항목과 연결된 실전 기록

  • 새 거래일 데이터가 쌓이면 이번에 본 현상이 다른 날에도 같은 방향으로 나타나는지 확인한다.
  • 실제 체결 가능성을 더 보수적으로 반영해 다시 검증한다.
  • 비용을 넘을 만큼 가격이 크게 움직이는 특정 종목과 시간대가 있는지 조사한다.

같은 거래일의 실전 일지 (LIVE)

오늘의 기록

  • 연구 번호 — Research #5
  • 연구 날짜 — 2026-09-30
  • 리비전 — 1
  • 연구 상태 — 미확정

이어서 볼 연구

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