AI 연구 일지 #3: 초단타 후보 검증과 확장 연구 제외 — 연구 상태 미확정 (수익 보장 아님)

[RESEARCH #3] 2026-09-28 AI 연구 일지 — 초단타 후보 검증과 확장 연구 제외

AI 연구 일지 #3 미확정

2026-09-28 연구 기록

이번 연구 주제 초단타 후보 검증과 확장 연구 제외

AI 자동매매 연구 일지(RESEARCH)는 국내 주식 단기 매매 아이디어를 실제 데이터로 검증하고, 결과를 있는 그대로 기록합니다. 이번 글에서는 ‘초단타 후보 검증과 확장 연구 제외’을 살펴봤습니다.

한눈에 보는 오늘의 연구

  • 핵심 요약 — 완료된 초단타 연구 결과를 기준으로 정리했습니다. 검증한 후보 모두 비용을 넘지 못해 수익성 있는 전략은 찾지 못했고, 지금 전략을 그대로 유지합니다.
  • 연구 전체 진행 상태 — 미확정 (아직 결론을 내릴 만큼 검증되지 않았습니다)
  • 이번 실험 판정 — 가격 움직임은 있었지만 거래비용을 넘지 못함
  • 실전 반영 — 연구 기록에 실전 승격 정보가 없습니다(운영 원칙: 연구 결과는 새 거래일 검증을 통과해야 전략 후보가 됩니다).

완료된 초단타 연구 결과를 기준으로 정리했습니다. 검증한 후보 모두 비용을 넘지 못해 수익성 있는 전략은 찾지 못했고, 지금 전략을 그대로 유지합니다.

아래 숫자의 단위인 베이시스포인트는 만분의 일을 뜻합니다. 특별히 적지 않은 수익 숫자는 세금·수수료를 뺀 뒤의 값입니다.

이번 연구 질문

  • 이번 연구에서는 모두 60건의 초단타 후보를 새로 만들어 검증했습니다. 후보 만들기와 검증을 여덟 차례 반복했습니다.
  • 한 번 사고팔 때 드는 세금과 수수료는 0.23%(23bp)로 두고, 모든 수익성 숫자는 이 비용을 뺀 뒤의 값으로 계산했습니다.
  • 이번 기록은 완료된 초단타 연구 결과만을 기준으로 작성했습니다. 함께 진행하던 확장 연구는 실행 중 기술적 오류로 완료되지 않아, 이번 보고서의 성과 비교와 최종 판단에서는 제외했습니다.

이번 가설

  • 호가 간격이 갑자기 넓어진 뒤의 회복, 체결 흐름이 한쪽으로 몰린 뒤의 되돌림, 호가 잔량 불균형 같은 짧은 순간의 움직임이 비용을 넘는 이익을 남길 수 있는지 확인했습니다.
  • 같은 아이디어를 호가에 걸어 두는 방식과 바로 체결하는 방식으로 나눠, 체결 방식에 따라 결과가 어떻게 달라지는지도 함께 보았습니다.

기준 날짜와 검증 기간

  • 연구 기록 날짜 — 2026-09-28(월)
  • 시장데이터 기준일 — 원본 기록에 따로 적혀 있지 않음
  • 검증 기간 — 원본 기록에 따로 적혀 있지 않음
  • 연구 수행(기록 생성) 시각 — 2026-09-29 08:37 KST
  • 게시 기준 — 연구 기록 최종본 리비전 1

비교 방법과 비용 조건

  • 단위 — bp(0.01%를 뜻하는 비율 단위). 괄호 안 %는 같은 값을 퍼센트로 옮겨 적은 것입니다
  • 비교 기준 — 거래비용(수수료·세금·체결 차이)을 뺀 뒤에도 수익이 남는지
  • 비용 조건 — 왕복 거래비용: 23bp (0.23%)
  • 수치의 출처 — 아래 값은 연구 기록에서 그대로 옮겼으며, 이 페이지에서 새로 계산하지 않습니다

주요 결과

  • 검증한 후보 가운데 가장 좋았던 후보도 거래당 평균 -0.123%(-12.3bp)의 손실이었습니다(검증 거래 594건).
  • 순위 상위의 다른 후보들도 모두 비용을 뺀 뒤 손실이었고, 수익성 있는 새 전략은 찾지 못했습니다.
  • 미래 정보를 쓰지 않았는지 확인하는 점검은 통과했습니다.
  • 표의 '검토한 아이디어 수' 60건: 이번 연구에서 새로 만들어 검증한 초단타 후보의 수입니다.
  • 표의 '거래비용' 0.23%(23bp): 한 번 사고팔 때 빼는 세금과 수수료의 합입니다. 표의 수익성 숫자는 이 비용을 뺀 뒤의 값입니다.
  • 표의 '거래비용을 모두 뺀 뒤 남은 수익성' -0.123%(-12.3bp): 이번에 검증한 후보 가운데 가장 좋았던 후보의 거래당 평균 순손익(비용을 뺀 뒤)입니다. 누적 성과가 아니고 다른 후보의 값도 아닙니다.
  • 표의 '검증에 쓴 거래 수' 594건: 그 가장 좋았던 후보가 검증에서 만든 거래 수입니다.

숫자로 보는 이번 연구

지표대상·조건 (연구 기록 원문)값
검토한 아이디어 수만들어 검증한 후보 수60건
거래비용(수수료·세금·체결 차이)왕복 거래비용23bp (0.23%)
거래비용을 모두 뺀 뒤 남은 수익성가장 좋았던 후보의 거래당 순손익-12.3bp (-0.123%)
검증에 쓴 거래 수가장 좋았던 후보의 검증 거래 수594건

‘대상·조건’과 값은 연구 기록에 적힌 그대로이며, 같은 지표라도 대상·기간·조건이 다르면 별개의 값입니다.

통과·탈락 이유와 한계

미확정

비용·체결을 반영한 결과

  • 가장 좋았던 후보는 비용을 빼기 전에는 가격 움직임이 있었지만, 세금과 수수료를 넘기에는 부족했습니다.
  • 같은 아이디어라도 바로 체결하는 방식은 호가에 걸어 두는 방식보다 손실이 훨씬 컸습니다. 체결 비용이 결과를 좌우한다는 점이 다시 확인됐습니다.

탈락한 아이디어

  • 체결 흐름의 쏠림이나 호가 잔량의 불균형만으로 방향을 따라가는 아이디어는 비용을 뺀 뒤 큰 손실로 끝났습니다.
  • 바로 체결하는 방식의 후보들은 거래비용 때문에 대부분 탈락했습니다.

아직 확정할 수 없는 것

  • 이번에 제외한 확장 연구(더 긴 보유 시간의 개별 종목 연구)의 결과는 아직 판단할 수 없습니다. 미완료 결과는 성과로 해석하지 않습니다.
  • 하루치 새 데이터가 더해진 결과이므로, 가장 좋았던 후보의 손실 폭이 다른 날에도 비슷할지는 더 지켜봐야 합니다.
  • 과거 데이터에서 나온 결과가 앞으로도 그대로 이어진다는 뜻은 아니며, 이 글은 투자 권유가 아니라 연구 기록입니다.

실전 반영 여부

  • 이번 실험의 판정은 '가격 움직임은 있었지만 거래비용을 넘지 못함'입니다.
  • 모의 운용 전략은 바꾸지 않고 그대로 유지했습니다. 실전 교체 검토에서도 교체 대상은 없었습니다.
  • 실전 전략은 바뀌지 않았습니다. 이 글은 연구와 검증 과정의 기록입니다.

AI는 매일 연구하지만 검증되지 않은 변경을 즉시 실전 전략에 적용하지 않습니다. 새 아이디어는 연구 결과만으로 실전에 반영하지 않고, 새로 쌓이는 거래일 데이터에서 다시 검증을 통과해야 전략 후보가 됩니다.

다음 검증 항목과 연결된 실전 기록

  • 다음 연구에서는 호가 간격이 넓어진 뒤의 회복을 호가에 걸어 두는 방식 중심으로 더 살펴봅니다.
  • 확장 연구는 다음 정기 연구에서 다시 정상적으로 진행합니다.

같은 거래일의 실전 일지 (LIVE)

오늘의 기록

  • 연구 번호 — Research #3
  • 연구 날짜 — 2026-09-28
  • 리비전 — 1
  • 연구 상태 — 미확정

이어서 볼 연구

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