AI 연구 일지 #4: 초단타 매매 후보의 비용·체결 검증 — 연구 상태 미확정 (수익 보장 아님)

[RESEARCH #4] 2026-09-29 AI 연구 일지 — 초단타 매매 후보의 비용·체결 검증

AI 연구 일지 #4 미확정

2026-09-29 연구 기록

이번 연구 주제 초단타 매매 후보의 비용·체결 검증

AI 자동매매 연구 일지(RESEARCH)는 국내 주식 단기 매매 아이디어를 실제 데이터로 검증하고, 결과를 있는 그대로 기록합니다. 이번 글에서는 ‘초단타 매매 후보의 비용·체결 검증’을 살펴봤습니다.

한눈에 보는 오늘의 연구

  • 핵심 요약 — 초단타 매매 후보 64건을 검증했으나 거래비용을 넘지 못해 통과한 후보가 없음을 확인했다.
  • 연구 전체 진행 상태 — 미확정 (아직 결론을 내릴 만큼 검증되지 않았습니다)
  • 이번 실험 판정 — 가격 움직임은 있었지만 거래비용을 넘지 못함
  • 실전 반영 — 연구 기록에 실전 승격 정보가 없습니다(운영 원칙: 연구 결과는 새 거래일 검증을 통과해야 전략 후보가 됩니다).

초단타 매매 후보 64건을 검증했으나 거래비용을 넘지 못해 통과한 후보가 없음을 확인했다.

이번 연구 질문

  • 2026-09-29 기준 데이터로 초단타 매매 후보 64건을 만들어 검증했고, 거래비용과 체결을 고려한 결과 통과한 후보는 0건이었다.
  • 검증은 장이 끝난 뒤 그날까지 모인 호가와 체결 데이터를 사용했으며, 모든 후보는 미래 정보를 사용하지 않는지 자동 점검을 통과했다.
  • 가장 나았던 후보도 거래 한 번당 평균 성과가 비용을 빼면 손실이었고, 보유시간을 5초에서 300초까지 바꿔도 마이너스였다.

이번 가설

  • 호가 간격이 벌어졌다가 좁혀지는 순간, 큰 주문이 소화된 직후의 되돌림, 가격 움직임이 잠잠해진 뒤의 급격한 흐름 등 여러 방향을 시험했다.
  • 매수·매도 대기 물량의 쏠림, 순간 적정 가격과 실제 가격의 차이, 시장 분위기와 종목 힘을 함께 보는 추세 따라가기도 포함했다.
  • 이 가설들은 수십 초에서 몇 분 보유하는 초단타 패턴에 초점을 맞췄다.

기준 날짜와 검증 기간

  • 연구 기록 날짜 — 2026-09-29(화)
  • 시장데이터 기준일 — 원본 기록에 따로 적혀 있지 않음
  • 검증 기간 — 원본 기록에 따로 적혀 있지 않음
  • 연구 수행(기록 생성) 시각 — 2026-09-30 07:40 KST
  • 게시 기준 — 연구 기록 최종본 리비전 2

비교 방법과 비용 조건

  • 단위 — bp(0.01%를 뜻하는 비율 단위). 괄호 안 %는 같은 값을 퍼센트로 옮겨 적은 것입니다
  • 비교 기준 — 거래비용(수수료·세금·체결 차이)을 뺀 뒤에도 수익이 남는지
  • 비용 조건 — 한 번 사고팔 때 뺀 세금·수수료(검증에 적용한 비용 기준): 23bp (0.23%)
  • 수치의 출처 — 아래 값은 연구 기록에서 그대로 옮겼으며, 이 페이지에서 새로 계산하지 않습니다

주요 결과

  • 만들어 검증한 후보 64건 중 60건이 검증 기준을 넘지 못해 탈락했고, 최종적으로 남은 후보는 0건이다.
  • 가장 나았던 후보는 검증 기간에 134건의 거래를 만들었지만, 거래비용 0.23%(23bp)를 뺀 뒤 평균 성과는 마이너스였다.
  • 보유시간을 5초부터 300초까지 범위로 넓혀 검증했으나, 이 범위 내 어느 시점을 잡아도 비용을 뺀 평균 성과가 마이너스였다.
  • 공개 표의 숫자는 모두 이번 밤 초단타 후보 검증의 값이며, 실전 전략의 성과는 표에 없습니다.
  • 표의 '검토한 아이디어 수' 64건: 이번 밤에 만들어 검증한 초단타 후보(가설)의 수입니다.
  • 표의 '제외한 아이디어 수' 60건: 그중 비용·체결 기준을 넘지 못해 탈락한 후보의 수입니다.
  • 표의 '후보로 남은 아이디어 수' 0건: 이번 검증을 통과한 후보가 없다는 뜻입니다. 모의 검증 대상으로 남긴 후보가 있어도 통과한 것은 아닙니다.
  • 표의 '거래비용' 0.23%(23bp): 한 번 사고팔 때 빼는 세금과 수수료를 더한 값으로, 이번 검증의 성과는 모두 이 비용을 뺀 뒤의 값입니다. 호가 간격과 체결 지연으로 생기는 추가 비용은 이 숫자에 들어 있지 않습니다.
  • 표의 '검증에 쓴 거래 수' 134건: 가장 나았던 후보 하나가 검증 기간에 만든 거래 수입니다. 후보 전체의 거래 수가 아닙니다.
  • 표의 '보유 시간(가장 짧게)' 5초: 신호 뒤 보유시간을 바꿔 가며 검증한 범위의 가장 짧은 쪽입니다.
  • 표의 '보유 시간(가장 길게)' 300초: 같은 범위의 가장 긴 쪽이며, 이 범위 안 어느 보유시간도 비용을 뺀 평균 성과가 마이너스였습니다.

숫자로 보는 이번 연구

지표대상·조건 (연구 기록 원문)값
검토한 아이디어 수만들어 검증한 후보(가설) 수64건
제외한 아이디어 수검증 기준을 넘지 못해 탈락한 후보 수60건
후보로 남은 아이디어 수검증을 통과해 남은 후보 수0건
거래비용(수수료·세금·체결 차이)한 번 사고팔 때 뺀 세금·수수료(검증에 적용한 비용 기준)23bp (0.23%)
검증에 쓴 거래 수가장 나았던 후보의 검증 거래 수134건
보유 시간(가장 짧게)검증한 가장 짧은 보유시간5초
보유 시간(가장 길게)검증한 가장 긴 보유시간300초

‘대상·조건’과 값은 연구 기록에 적힌 그대로이며, 같은 지표라도 대상·기간·조건이 다르면 별개의 값입니다.

통과·탈락 이유와 한계

미확정

비용·체결을 반영한 결과

  • 한 번 사고팔 때 뺀 세금과 수수료는 0.23%(23bp)였으며, 이 비용을 뺀 뒤의 성과로 판정했다.
  • 호가 간격과 체결 지연으로 생기는 추가 비용은 이 숫자에 포함되지 않았지만, 실제 체결 가능성을 보수적으로 반영해도 성과는 남지 않았다.
  • 이상적인 체결을 가정한 숫자는 판정에 사용하지 않았고, 실제 주문이 원하는 가격에 체결되는지까지 고려한 결과였다.

탈락한 아이디어

  • 시험한 후보가 모두 '비용을 넘지 못함'을 이유로 탈락했으며, 방향을 맞히는 능력이 없어서가 아니라 움직임이 비용을 이길 만큼 크지 않았다.
  • 매우 짧은 보유시간만 노리는 방식은 어느 조건에서도 살아남지 못했다.
  • 한 번 사고팔 때마다 세금과 수수료가 빠지고, 사는 가격과 파는 가격의 차이인 호가 간격도 추가로 부담되어 수익을 남기기 어려웠다.

아직 확정할 수 없는 것

  • 이번 판정의 증거 수준은 낮으며, 아직 쌓인 거래일 수가 적어 같은 현상이 다른 날에도 반복되는지 판단할 수 없다.
  • 탈락한 후보가 영원히 안 되는 방법이라는 뜻은 아니며, 지금의 비용 구조와 데이터 범위에서는 확인되지 않았다는 뜻이다.

실전 반영 여부

  • 현재 실제로 운용 중인 전략을 이번 데이터에 그대로 다시 적용해 본 성과도 비용을 넘지 못했다.
  • 실전 전략은 바뀌지 않았으며, 이번 연구만으로 실제 운용 전략을 바꾸지 않는다.
  • 실제 주문 없이 성과만 기록하는 모의 검증 대상이 이번 후보로 바뀌었고, 이는 수익이 확인된 전략이 아니라 계속 지켜볼 연구 후보다.

이 글은 야간 연구 내용을 자동으로 정리한 연구 기록입니다.

AI는 매일 연구하지만 검증되지 않은 변경을 즉시 실전 전략에 적용하지 않습니다. 새 아이디어는 연구 결과만으로 실전에 반영하지 않고, 새로 쌓이는 거래일 데이터에서 다시 검증을 통과해야 전략 후보가 됩니다.

다음 검증 항목과 연결된 실전 기록

  • 이번에 가장 나았던 후보를 다음 거래일 실제 시장에서 모의 검증으로 계속 지켜본다.
  • 새 거래일 데이터가 쌓이면 이번에 본 현상이 다른 날에도 같은 방향으로 나타나는지 확인한다.
  • 실제 체결 가능성을 더 보수적으로 반영해 다시 검증하고, 비용을 넘을 만큼 가격이 크게 움직이는 종목과 시간대가 따로 있는지 확인한다.

같은 거래일의 실전 일지 (LIVE)

오늘의 기록

  • 연구 번호 — Research #4
  • 연구 날짜 — 2026-09-29
  • 리비전 — 2
  • 연구 상태 — 미확정

이어서 볼 연구

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