[RESEARCH #20] 2026-10-27 AI 연구 일지 — 확장 검증에서 가장 많았던 판정, 체결 가능성의 한계

주요 결과

• 후보는 기존 기록을 고치는 갈래와 새 자료로 만드는 갈래로 나누어 생성했고, 반복 수정을 거치며 성과가 소폭 개선되었으나 끝내 거래비용을 넘지 못했다.
• 개발 구간에서 성과가 계산된 모든 후보는 세금과 수수료를 차감한 평균 성과가 마이너스였으며, 일부 후보는 조건에 맞는 거래가 없어 성과 기록 자체가 없었다.
• 사후 검증에서는 조건을 변경하지 않고 다른 날짜 자료에 적용했으나, 일부 후보가 플러스 성과를 보였더라도 단독으로 통과로 인정되지 않았다.
• 확장 검증에서도 기존 후보를 대체할 도전 후보는 등장하지 않았고, 가장 나았던 확장 후보 역시 비용 차감 후 성과가 플러스가 아니었으며 이익 합계가 손실 합계보다 작았다.
• 순위 상위 후보 중 일부는 사후 검증 성과가 개발 구간보다 낮아 감점을 받았고, 대부분은 이전 거래일의 검증 이력이 부족해 감점 대상이 되었다.
• 과거 날짜는 이미 후보 설계에 사용된 자료이므로, 이 날짜로 본 사후 검증은 전략 확정 후 신규 자료로 보는 검증과 성격이 다르다.
• 이 밤의 가설과 후보 설계는 Qwen 계열 언어 모델이 맡았고, 후보의 검증과 판정은 그 모델의 의견이 아니라 정해진 검증 절차가 계산한 결과다.
• 같은 밤의 머신러닝 학습에서는 LightGBM·CatBoost·XGBoost 학습기로 매매 유형별 모델을 학습했고, 그 성적은 과거 자료 위의 검증 값이며 실전 손익이 아니다; 검증 기준을 통과해 도전 후보로 남은 모델은 없었다.
• 공개 표의 숫자는 모두 이번 밤 초단타 후보 검증의 값이며, 실전 전략의 성과는 표에 없습니다.
• 표의 '검토한 아이디어 수' 88건: 이번 밤에 만들어 검증한 초단타 후보(가설)의 수입니다.
• 표의 '제외한 아이디어 수' 73건: 그중 검증 기준을 넘지 못해 탈락한 후보의 수입니다.
• 표의 '후보로 남은 아이디어 수' 0건: 이번 검증을 통과한 후보가 없다는 뜻입니다. 모의 검증 대상으로 남긴 후보가 있어도 통과한 것은 아닙니다.
• 표의 '거래비용' 0.23%(23bp): 한 번 사고팔 때 빼는 세금과 수수료를 더한 값으로, 이번 검증의 성과는 모두 이 비용을 뺀 뒤의 값입니다. 호가 간격과 체결 지연으로 생기는 추가 비용은 이 숫자에 들어 있지 않습니다.
• 표의 '검증에 쓴 거래 수' 685건: 가장 나았던 후보 하나가 검증 기간에 만든 거래 수입니다. 후보 전체의 거래 수가 아닙니다.
• 표의 '거래비용을 모두 뺀 뒤 남은 수익성' -0.1283%(-12.83bp): 가장 나았던 후보 하나가 검증 기간에 낸 거래 한 건당 평균 성과로, 세금과 수수료를 뺀 값입니다. 마이너스이면 비용을 넘지 못했다는 뜻이며, 실전 전략의 성과가 아닙니다.
• 표의 '번 돈과 잃은 돈의 비율' 0.21배: 가장 나았던 후보의 이익 거래에서 번 합계를 손실 거래에서 잃은 합계로 나눈 값입니다. 이 값이 기준선보다 작으면 잃은 쪽이 더 컸다는 뜻입니다.
• 표의 '보유 시간(가장 짧게)' 5초: 신호 뒤 보유시간을 바꿔 가며 검증한 범위의 가장 짧은 쪽입니다.
• 표의 '보유 시간(가장 길게)' 300초: 같은 범위의 가장 긴 쪽이며, 이 범위 안 어느 보유시간도 비용을 뺀 평균 성과가 마이너스였습니다.

숫자로 보는 이번 연구

‘대상·조건’과 값은 연구 기록에 적힌 그대로이며, 같은 지표라도 대상·기간·조건이 다르면 별개의 값입니다.

모델별 구분과 판정