[RESEARCH #17] 2026-10-22 AI 연구 일지 — 비용을 넘지 못한 초단타 후보와 새로 바뀐 모의 검증 대상

주요 결과

• 후보는 두 갈래로 만들었고, 만들고 검증하고 결과를 보고 다시 고치는 과정을 되풀이하는 동안 가장 나은 후보의 성과는 조금씩 나아졌지만 끝까지 거래비용을 넘지는 못했다.
• 첫 단계 검증은 후보를 만드는 데 쓴 기간(개발 구간)의 자료에 후보를 그대로 적용하고, 거래마다 세금과 수수료를 뺀 평균 성과로 판정하는 단계다.
• 개발 구간에서 성과가 계산된 후보는 하나도 빠짐없이 거래비용을 뺀 평균 성과가 마이너스였고, 후보 가운데 일부는 개발 구간 성과가 기록되지 않았다.
• 사후 검증은 개발 구간에서 정한 조건을 고치지 않고 다른 날짜의 자료에 다시 적용해, 결과가 개발 구간 밖에서도 유지되는지 보는 단계다.
• 후보 가운데 대부분에 사후 검증 값이 기록됐고, 기록된 후보는 하나도 빠짐없이 거래비용을 뺀 평균 성과가 마이너스였다.
• 확장 검증에서도 기존 후보를 대신할 도전 후보는 나오지 않았으며, 가장 나았던 확장 후보가 도전 후보가 되지 못한 이유는 거래비용을 뺀 기대 성과가 플러스가 아니었고 번 돈이 잃은 돈보다 많지 않았기 때문이다.
• 개발 구간 값과 사후 검증 값이 함께 기록된 후보는 두 구간 모두에서 거래비용을 뺀 평균 성과가 마이너스였다.
• 이 밤의 가설과 후보 설계는 Qwen 계열 언어 모델이 맡았고, 후보의 검증과 판정은 그 모델의 의견이 아니라 정해진 검증 절차가 계산한 결과다.
• 같은 밤의 머신러닝 학습에서는 LightGBM·CatBoost·XGBoost 학습기로 매매 유형별 모델을 학습했고, 그 성적은 과거 자료 위의 검증 값이며 실전 손익이 아니다; 검증 기준을 통과해 도전 후보로 남은 모델은 없었다.
• 공개 표의 숫자는 모두 이번 밤 초단타 후보 검증의 값이며, 실전 전략의 성과는 표에 없습니다.
• 표의 '검토한 아이디어 수' 112건: 이번 밤에 만들어 검증한 초단타 후보(가설)의 수입니다.
• 표의 '제외한 아이디어 수' 74건: 그중 검증 기준을 넘지 못해 탈락한 후보의 수입니다.
• 표의 '후보로 남은 아이디어 수' 0건: 이번 검증을 통과한 후보가 없다는 뜻입니다. 모의 검증 대상으로 남긴 후보가 있어도 통과한 것은 아닙니다.
• 표의 '거래비용' 0.23%(23bp): 한 번 사고팔 때 빼는 세금과 수수료를 더한 값으로, 이번 검증의 성과는 모두 이 비용을 뺀 뒤의 값입니다. 호가 간격과 체결 지연으로 생기는 추가 비용은 이 숫자에 들어 있지 않습니다.
• 표의 '검증에 쓴 거래 수' 848건: 가장 나았던 후보 하나가 검증 기간에 만든 거래 수입니다. 후보 전체의 거래 수가 아닙니다.
• 표의 '거래비용을 모두 뺀 뒤 남은 수익성' -0.1337%(-13.37bp): 가장 나았던 후보 하나가 검증 기간에 낸 거래 한 건당 평균 성과로, 세금과 수수료를 뺀 값입니다. 마이너스이면 비용을 넘지 못했다는 뜻이며, 실전 전략의 성과가 아닙니다.
• 표의 '번 돈과 잃은 돈의 비율' 0.2배: 가장 나았던 후보의 이익 거래에서 번 합계를 손실 거래에서 잃은 합계로 나눈 값입니다. 이 값이 기준선보다 작으면 잃은 쪽이 더 컸다는 뜻입니다.
• 표의 '보유 시간(가장 짧게)' 5초: 신호 뒤 보유시간을 바꿔 가며 검증한 범위의 가장 짧은 쪽입니다.
• 표의 '보유 시간(가장 길게)' 300초: 같은 범위의 가장 긴 쪽이며, 이 범위 안 어느 보유시간도 비용을 뺀 평균 성과가 마이너스였습니다.

숫자로 보는 이번 연구

‘대상·조건’과 값은 연구 기록에 적힌 그대로이며, 같은 지표라도 대상·기간·조건이 다르면 별개의 값입니다.

모델별 구분과 판정