분석 기간: 2026-10-26 ~ 2026-11-01 (한국시간)
이번 주 야간 자동 연구가 완료된 밤은 10월 27일(화), 10월 28일(수) 두 번이며, 이 기간에 검토한 아이디어는 189건, 제외한 아이디어는 141건, 후보로 남은 아이디어는 0건이다. 두 밤 모두에서 가장 나았던 후보의 거래 한 건당 평균 성과는 거래비용 0.23%(23bp)를 뺀 뒤 마이너스였다. 10월 29일(목), 10월 30일(금) 밤은 완료된 최종 결과가 없어(실패 또는 중단) 연구 기록이 없는 날로 남았다.
비용 장벽 앞의 189건: 왜 모두 탈락했는가
10월 27일(화) 밤에는 88건의 아이디어를 검토해 73건을 제외했고, 10월 28일(수) 밤에는 101건의 아이디어를 검토해 68건을 제외했다. 두 밤 모두 후보로 남은 아이디어는 0건이다. 거래비용 0.23%(23bp)는 한 번 사고팔 때 빼는 세금과 수수료를 더한 값으로, 이번 검증의 성과는 모두 이 비용을 뺀 뒤의 값이다. 호가 간격과 체결 지연으로 생기는 추가 비용은 이 숫자에 들어 있지 않다.
10월 27일(화) 밤의 기록에 따르면, 가장 나았던 후보의 거래 한 건당 평균 성과는 -0.1283%(-12.83bp)였고, 번 돈과 잃은 돈의 비율(수익 팩터, Profit Factor)은 0.21배였다. 10월 28일(수) 밤의 기록에서는 가장 나았던 후보의 평균 성과가 -0.1208%(-12.08bp), 수익 팩터가 0.22배였다. 두 밤 모두 신호 뒤 5초부터 300초까지의 보유시간 범위를 검증했지만, 어느 보유시간을 잡아도 비용을 뺀 평균 성과가 마이너스였다.
탈락의 주된 이유는 '체결 가능성의 한계'와 '특정 장세에서만 성립'이었다. 계산으로는 가능해 보여도 실제로 원하는 가격에 주문이 체결되기 어려웠고, 어떤 날에는 맞았지만 다른 날에는 같은 결과가 되풀이되지 않았다. 또한 '수익의 근거가 확인되지 않음'과 '거래 표본이 부족해 판단을 미룸'도 탈락 원인으로 기록됐다. 조건을 좁힐수록 표본이 줄어들어 우연과 구분할 수 없다는 점이 확인됐다.
사후 검증(OOS)의 범위와 제외된 날짜
전략을 만든 뒤 새로 쌓인 사후 검증(OOS) 거래일 수는 10월 28일(수) 연구 시점 기준 21일이다. 이는 날짜별 값을 더한 값이 아니라, 10월 28일(수) 연구 시점의 누적 값이다.
10월 27일(화) 밤 기준으로, 후보를 찾는 데 이미 쓰여 사후 검증에서 제외된 날짜는 9월 22일(화), 9월 23일(수), 9월 28일(월), 9월 29일(화), 9월 30일(수), 10월 1일(목), 10월 2일(금), 10월 6일(화), 10월 7일(수), 10월 8일(목), 10월 13일(화), 10월 14일(수), 10월 15일(목), 10월 16일(금), 10월 19일(월), 10월 21일(수), 10월 22일(목), 10월 23일(금)이다. 이는 이어진 기간이 아니라 날짜 목록이다. 10월 28일(수) 밤 기준으로 제외된 날짜 목록에는 10월 27일(화)이 추가된다.
10월 27일(화), 10월 28일(수) 밤의 기록에는 시간순 검증(Walk-Forward) 결과가 없어, 이 밤들의 시간순 검증 결과는 확인 불가다. 일일 연구 일지에서 공개하지 않은 숫자(가장 나았던 후보의 순수익 등)는 이 글에도 없다.
실전(LIVE) 구성 변경의 기록
10월 27일(화) 밤과 10월 28일(수) 밤 모두에서 승격 판정만 있었으며, 실전 구성 적용 기록은 없다. 즉, 승격 판정은 있었지만 실전 구성에는 아직 반영되지 않은 상태다. 10월 29일(목), 10월 30일(금) 밤은 기록이 없다.
연구에서 좋아 보였다는 것과 실전(LIVE) 전략이 실제로 바뀌는 것은 다른 일이다. 이번 주에는 실전(LIVE) 전략 변경이 없었으며, 연구 후보는 실전 전략이 아니다. 현재 실전 운용 중인 전략은 '새 유형 매매 전략 (가) (가)', '새 유형 매매 전략 (가) (나)', '초단기 반등 전략'이며, 그 외의 이름은 모두 연구 후보 또는 탈락한 후보다.
다음 주 연구에서 확인해야 할 것
다음 주 연구의 확인 항목으로는 '새 거래일 데이터가 쌓이면 이번에 본 현상이 다른 날에도 같은 방향으로 나타나는지 확인한다'는 것이 기록돼 있다. 또한 '실제 체결 가능성(원하는 가격에 주문이 들어가는지)을 더 보수적으로 반영해 다시 검증한다'는 항목과 '비용을 넘을 만큼 가격이 크게 움직이는 종목과 시간대가 따로 있는지 확인한다'는 항목이 기록돼 있다.
이번 주 기록은 전략의 성과를 판단하기에 짧다. 탈락한 후보가 영원히 안 되는 방법은 아니며, 지금의 비용 구조와 데이터 범위에서는 확인되지 않았다는 뜻이다.
10월 26일(월)~11월 1일(일) 날짜별 기록
| 날짜 | 연구 | 판정 | 실전(LIVE) 반영 |
|---|---|---|---|
| 10월 27일(화) | 야간 자동 연구 | 가격 움직임은 있었지만 거래비용을 넘지 못함 | 연구 결과이며 LIVE 전략 변경 없음 |
| 10월 28일(수) | 야간 자동 연구 | 가격 움직임은 있었지만 거래비용을 넘지 못함 | 연구 결과이며 LIVE 전략 변경 없음 |
| 10월 29일(목) | 야간 자동 연구 | 완료된 최종 결과가 없음(실패 또는 중단) | – |
| 10월 30일(금) | 야간 자동 연구 | 완료된 최종 결과가 없음(실패 또는 중단) | – |
이 글의 연구 내용은 연구 결과이며 LIVE 전략 변경 없음(실제 주문이 나가는 전략은 연구 결과로 바뀌지 않았습니다).
이번 주 일지 다시 보기
- [RESEARCH #20] 2026-10-27 AI 연구 일지 — 확장 검증에서 가장 많았던 판정, 체결 가능성의 한계
- [RESEARCH #21] 2026-10-28 AI 연구 일지 — 초단타 후보가 가장 나은 것도 비용을 넘지 못한 이유
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