검토한 224건 전수 탈락, 거래비용 0.23%(23bp) 장벽

검토한 224건 전수 탈락, 거래비용 0.23%(23bp) 장벽

분석 기간: 2026-10-05 ~ 2026-10-11 (한국시간)

10월 6일(화), 10월 7일(수), 10월 8일(목) 완료된 야간 자동 연구 3회에서는 검토한 아이디어 224건이 모두 탈락해 후보로 남은 아이디어가 0건이었다. 탈락의 공통 원인은 거래비용 0.23%(23bp)를 넘지 못한 것이다. 같은 기간 10월 6일(화)과 10월 8일(목) 밤에는 실전(LIVE) 구성 변경이 실제로 적용됐으며, 10월 7일(수) 밤에는 실전 구성 변경이 없었다.

비용 장벽을 넘지 못한 224건의 공통 결과

이번 주 야간 자동 연구가 완료된 밤은 10월 6일(화), 10월 7일(수), 10월 8일(목)이다. 이 밤들에 검토한 아이디어는 224건, 제외한 아이디어는 204건, 후보로 남은 아이디어는 0건이다. 10월 5일(월)과 10월 10일(토)은 휴장일이라 새 데이터가 없어 야간 연구를 건너뜀.

장 끝난 뒤 모인 데이터로 초단타 전략 후보를 만들어 검증했는데, 신호 뒤 보유시간을 5초부터 300초까지 바꿔가며 확인해도 비용을 뺀 평균 성과가 마이너스였다. 10월 8일(목) 밤의 기록에 따르면, 거래비용을 모두 뺀 뒤 남은 수익성의 값은 -0.1471%(-14.71bp)이다. 이는 가장 나았던 후보 하나가 검증 기간에 낸 거래 한 건당 평균 성과로, 실전 전략의 성과가 아니다.

사후 검증(OOS)의 범위와 제한

전략을 만든 뒤 새로 쌓인 사후 검증(OOS) 거래일 수는 10월 8일(목) 연구 시점 기준 9일이다. 10월 8일(목) 밤 기준으로, 후보를 찾는 데 이미 쓰여 사후 검증에서 제외된 날짜는 9월 22일(화), 9월 23일(수), 9월 28일(월), 9월 29일(화), 9월 30일(수), 10월 1일(목), 10월 2일(금), 10월 6일(화), 10월 7일(수), 10월 8일(목)이다. 이 날짜들로 본 사후 검증은, 전략을 확정한 뒤 새로 쌓인 자료로 보는 검증과 구분해서 읽어야 한다.

10월 6일(화), 10월 7일(수), 10월 8일(목) 밤의 기록에는 시간순 검증(Walk-Forward) 결과가 없어, 이 밤들의 시간순 검증 결과는 확인 불가다. 이번 주 완료된 연구에서는 미래 정보 유출 여부를 점검하는 절차는 통과했으나, 비용과 견고성 기준을 넘지 못해 후보가 남지 않았다.

실전(LIVE) 구성 변경의 기록

10월 6일(화) 밤의 기록: 이번 밤 평가의 승격 판정이 실전 구성에 실제로 적용됐다(갭 상승 대응 유형의 전략 교체, 초단기 매매 유형의 전략 교체). 바뀐 전략은 적용 시점 이후의 신규 진입부터 쓰인다. 이는 정해진 비교 기준에 따라 실전 구성이 교체됐다는 기록이며, 연구 후보의 성과가 좋았다는 뜻은 아니다.

10월 8일(목) 밤의 기록: 단기 중심 운용 단위의 실전 구성 변경이 적용됐다는 제어 기록이 있다. 바뀐 구성은 기록된 적용 시점 이후의 신규 진입에 사용된다. 10월 7일(수) 밤은 실전 구성 변경이 없었다. 연구에서 가장 나았던 후보와 현재 실전 전략은 서로 다른 것이며, 탈락한 연구 후보가 실전에 쓰였다는 뜻이 아니다.

다음 주 연구의 확인 항목

다음 주 연구의 확인 항목으로는 '새 거래일 데이터가 쌓이면 이번에 본 현상이 다른 날에도 같은 방향으로 나타나는지 확인한다'는 것이 기록돼 있다. '실제 체결 가능성(원하는 가격에 주문이 들어가는지)을 더 보수적으로 반영해 다시 검증한다'는 항목과 '비용을 넘을 만큼 가격이 크게 움직이는 종목과 시간대가 따로 있는지 확인한다'는 항목도 기록에 있다. 탈락한 후보가 영원히 안 되는 방법은 아니며, 지금의 비용 구조와 데이터 범위에서는 확인되지 않았다는 뜻이다.

10월 5일(월)~10월 11일(일) 날짜별 기록

날짜연구판정실전(LIVE) 반영
10월 5일(월)야간 자동 연구휴장일이라 새 데이터가 없어 야간 연구를 건너뜀–
10월 6일(화)야간 자동 연구가격 움직임은 있었지만 거래비용을 넘지 못함실전 구성 변경 적용됨
10월 7일(수)야간 자동 연구가격 움직임은 있었지만 거래비용을 넘지 못함연구 결과이며 LIVE 전략 변경 없음
10월 8일(목)야간 자동 연구가격 움직임은 있었지만 거래비용을 넘지 못함실전 구성 변경 적용됨
10월 10일(토)야간 자동 연구휴장일이라 새 데이터가 없어 야간 연구를 건너뜀–

이번 주에는 10월 6일(화), 10월 8일(목) 밤 평가의 판정으로 실전 구성 변경이 실제로 적용됐습니다. 그 밖의 밤에는 실전 구성 변경이 없었습니다.

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