AI 연구 일지 #10: 비용을 넘지 못한 초단타 후보와 새로 바뀐 모의 검증 대상 — 연구 상태 미확정 (수익 보장 아님)

[RESEARCH #10] 2026-10-08 AI 연구 일지 — 비용을 넘지 못한 초단타 후보와 새로 바뀐 모의 검증 대상

AI 연구 일지 #10 미확정

2026-10-08 연구 기록

이번 연구 주제 비용을 넘지 못한 초단타 후보와 새로 바뀐 모의 검증 대상

AI 자동매매 연구 일지(RESEARCH)는 국내 주식 단기 매매 아이디어를 실제 데이터로 검증하고, 결과를 있는 그대로 기록합니다. 이번 글에서는 ‘비용을 넘지 못한 초단타 후보와 새로 바뀐 모의 검증 대상’을 살펴봤습니다.

한눈에 보는 오늘의 연구

  • 핵심 요약 — 초단타 후보 61건을 검증했으나 거래비용을 넘지 못해 통과한 후보가 없음을 확인했다.
  • 연구 전체 진행 상태 — 미확정 (아직 결론을 내릴 만큼 검증되지 않았습니다)
  • 이번 실험 판정 — 가격 움직임은 있었지만 거래비용을 넘지 못함
  • 실전 반영 — 연구 기록에 실전 승격 정보가 없습니다(운영 원칙: 연구 결과는 새 거래일 검증을 통과해야 전략 후보가 됩니다).

초단타 후보 61건을 검증했으나 거래비용을 넘지 못해 통과한 후보가 없음을 확인했다.

이번 연구 질문

  • 2026-10-08 기준, 그날까지 모인 호가·체결 자료에서 짧은 가격 움직임이 거래비용과 실제 체결 조건을 반영한 뒤에도 이익으로 남는지를 확인했다.
  • 확인된 것은 61건의 후보를 검증했으나 모두 기준을 넘지 못해 탈락했다는 점이며, 이번 검증의 통과 후보는 0건이다.
  • 이번 밤 연구는 정해진 제한 시간에 걸려 끝까지 실행되지 못했고, 저장된 결과만으로 정리했으며, 연구를 다시 실행하거나 다시 계산한 부분은 없다.
  • 실전 구성을 바꿀지 따지는 평가의 결론은 '변경 없음'이었다.

이번 가설

  • 첫 단계에서 시험한 방향은 '호가 간격(스프레드)이 갑자기 벌어졌다가 다시 좁혀지는 순간을 노리는 방법', '큰 매수·매도 주문이 한꺼번에 소화된 직후 가격이 되돌아오는 움직임'이다.
  • 호가 간격이 평소보다 벌어진 순간에 유리한 가격으로 들어가면, 간격이 원래대로 좁혀질 때 그 차이만큼 이익이 남을 것이라고 기대했다.
  • 간격이 벌어져 있다는 것은 그만큼 사고파는 비용도 크다는 뜻이어서, 되돌아오는 폭이 비용보다 작으면 손실로 끝난다는 약점이 알려져 있다.
  • 큰 주문이 한꺼번에 체결되면서 가격이 순간적으로 밀리면, 그 물량이 소화된 뒤 가격이 제자리로 돌아올 것이라고 기대했다.
  • 밀린 폭이 작으면 되돌아와도 비용을 넘지 못하고, 그 밀림이 새 흐름의 시작이면 가격은 되돌아오지 않는다는 약점이 알려져 있다.

기준 날짜와 검증 기간

  • 연구 기록 날짜 — 2026-10-08(목)
  • 시장데이터 기준일 — 원본 기록에 따로 적혀 있지 않음
  • 검증 기간 — 원본 기록에 따로 적혀 있지 않음
  • 연구 수행(기록 생성) 시각 — 2026-10-09 11:32 KST
  • 게시 기준 — 연구 기록 최종본 리비전 1

비교 방법과 비용 조건

  • 단위 — bp(0.01%를 뜻하는 비율 단위). 괄호 안 %는 같은 값을 퍼센트로 옮겨 적은 것입니다
  • 비교 기준 — 거래비용(수수료·세금·체결 차이)을 뺀 뒤에도 수익이 남는지
  • 비용 조건 — 한 번 사고팔 때 뺀 세금·수수료(검증에 적용한 비용 기준): 23bp (0.23%)
  • 수치의 출처 — 아래 값은 연구 기록에서 그대로 옮겼으며, 이 페이지에서 새로 계산하지 않습니다

주요 결과

  • 장이 끝난 뒤 그날까지 모인 호가·체결 데이터로 초단타(수십 초에서 몇 분 보유) 전략 후보를 만들어 검증했다.
  • 모든 후보는 '그 시점에 알 수 없었던 미래 정보'를 쓰지 않았는지 자동 점검을 통과했다.
  • 후보를 만들고, 검증하고, 나온 것을 보고 다시 고치는 과정을 여러 차례 반복했다.
  • 확장 검증 단계는 실행됐지만, 이번 밤에는 그 단계에서 검증까지 간 후보가 기록되지 않았다.
  • 지금까지 쌓인 과거 날짜는 이미 후보를 만들거나 고치는 데 쓰인 날짜로 분류돼 있어, 이 날짜들로 본 사후 검증은 전략을 확정한 뒤 새로 쌓인 자료로 보는 검증과 구분해서 읽어야 한다.
  • 공개 표의 숫자는 모두 이번 밤 초단타 후보 검증의 값이며, 실전 전략의 성과는 표에 없습니다.
  • 표의 '검토한 아이디어 수' 61건: 이번 밤에 만들어 검증한 초단타 후보(가설)의 수입니다.
  • 표의 '제외한 아이디어 수' 61건: 그중 검증 기준을 넘지 못해 탈락한 후보의 수입니다.
  • 표의 '후보로 남은 아이디어 수' 0건: 이번 검증을 통과한 후보가 없다는 뜻입니다. 모의 검증 대상으로 남긴 후보가 있어도 통과한 것은 아닙니다.
  • 표의 '거래비용' 0.23%(23bp): 한 번 사고팔 때 빼는 세금과 수수료를 더한 값으로, 이번 검증의 성과는 모두 이 비용을 뺀 뒤의 값입니다. 호가 간격과 체결 지연으로 생기는 추가 비용은 이 숫자에 들어 있지 않습니다.
  • 표의 '검증에 쓴 거래 수' 141건: 가장 나았던 후보 하나가 검증 기간에 만든 거래 수입니다. 후보 전체의 거래 수가 아닙니다.
  • 표의 '거래비용을 모두 뺀 뒤 남은 수익성' -0.1471%(-14.71bp): 가장 나았던 후보 하나가 검증 기간에 낸 거래 한 건당 평균 성과로, 세금과 수수료를 뺀 값입니다. 마이너스이면 비용을 넘지 못했다는 뜻이며, 실전 전략의 성과가 아닙니다.
  • 표의 '번 돈과 잃은 돈의 비율' 0.23배: 가장 나았던 후보의 이익 거래에서 번 합계를 손실 거래에서 잃은 합계로 나눈 값입니다. 이 값이 기준선보다 작으면 잃은 쪽이 더 컸다는 뜻입니다.

숫자로 보는 이번 연구

지표대상·조건 (연구 기록 원문)값
검토한 아이디어 수만들어 검증한 후보(가설) 수61건
제외한 아이디어 수검증 기준을 넘지 못해 탈락한 후보 수61건
후보로 남은 아이디어 수검증을 통과해 남은 후보 수0건
거래비용(수수료·세금·체결 차이)한 번 사고팔 때 뺀 세금·수수료(검증에 적용한 비용 기준)23bp (0.23%)
검증에 쓴 거래 수가장 나았던 후보의 검증 거래 수141건
거래비용을 모두 뺀 뒤 남은 수익성가장 나았던 후보의 거래 한 건당 평균 성과(비용 차감 후)-14.71bp (-0.1471%)
번 돈과 잃은 돈의 비율가장 나았던 후보의 번 돈 ÷ 잃은 돈0.23배

‘대상·조건’과 값은 연구 기록에 적힌 그대로이며, 같은 지표라도 대상·기간·조건이 다르면 별개의 값입니다.

모델별 구분과 판정

모델구분판정이유
종가 매수·다음날 시가 매도 전략현재 실전 운용––
종가 진입·익일 시가 청산 전략현재 실전 운용––
초단기 반등 전략현재 실전 운용––
호가 간격 되돌림 후보탈락 · 실전 아님기각이번 밤 첫 단계 검증에서 통과한 후보가 없어 탈락했습니다.
대량 체결 뒤 되돌림 후보탈락 · 실전 아님기각이번 밤 첫 단계 검증에서 통과한 후보가 없어 탈락했습니다.

통과·탈락 이유와 한계

미확정

비용·체결을 반영한 결과

  • 가장 나았던 후보의 검증 거래 수는 141건이며, 거래 한 건당 평균 성과(비용 차감 후)는 -0.1471%(-14.71bp)였다.
  • 가장 나았던 후보의 번 돈과 잃은 돈의 비율은 0.23배로, 이익 거래에서 번 합계가 손실 거래에서 잃은 합계보다 작았다.
  • 가장 나았던 후보가 거래비용을 빼기 전에 얻은 평균 움직임은 비용의 절반에도 미치지 못했다.
  • 가장 나았던 후보는 실제 주문이 원하는 가격에 체결되는지까지 반영하면 기대했던 성과가 남지 않았다.
  • 종목별로 나누어 보면 이익으로 끝난 종목도 있었지만, 전체 평균은 손실이었다.

탈락한 아이디어

  • 이번 밤 전체의 판정은 '비용을 넘지 못함'이다.
  • 가장 나았던 후보를 기준으로 보면, 방향을 맞히는 능력이 없어서가 아니라 움직임이 비용을 이길 만큼 크지 않았다.
  • 한 번 사고팔 때마다 세금과 수수료가 빠지고, 사는 가격과 파는 가격의 차이(호가 간격)도 추가로 부담한다.
  • 이상적인 체결을 가정한 숫자는 판정에 쓰지 않았다.

아직 확정할 수 없는 것

  • 이번 판정의 증거 수준은 '보통'이며, 아직 쌓인 거래일 수가 적어 같은 현상이 다른 날에도 반복되는지 판단할 수 없다.
  • 탈락한 후보가 '영원히 안 되는 방법'이라는 뜻은 아니다.
  • 지금의 비용 구조와 데이터 범위에서는 확인되지 않았다는 뜻이다.
  • 중단 때문에 남지 않은 기록(후보별 세부 가설, 보유시간별 검증, 반복 과정의 세부 기록 등)은 이 글에 쓰지 않았다.

실전 반영 여부

  • 전날까지 모의 검증 대상으로 지켜보던 연구 후보를 고치지 않고 이번 거래일 자료에 그대로 적용해 본 성과도 비용을 넘지 못했다.
  • 이 후보는 실전 전략이 아니다.
  • 실전 구성을 바꿀지 따지는 평가의 결론은 '변경 없음'이었다.
  • 실제 주문 없이 성과만 기록하는 모의 검증 대상이 이번 후보로 바뀌었다.
  • 이는 '수익이 확인된 전략'이 아니라 '계속 지켜볼 연구 후보'다.

이 글은 야간 연구 내용을 자동으로 정리한 연구 기록입니다.

AI는 매일 연구하지만 검증되지 않은 변경을 즉시 실전 전략에 적용하지 않습니다. 새 아이디어는 연구 결과만으로 실전에 반영하지 않고, 새로 쌓이는 거래일 데이터에서 다시 검증을 통과해야 전략 후보가 됩니다.

다음 검증 항목과 연결된 실전 기록

  • 이번에 가장 나았던 후보를 다음 거래일 실제 시장에서 모의(주문 없는) 검증으로 계속 지켜본다.
  • 새 거래일 데이터가 쌓이면 이번에 본 현상이 다른 날에도 같은 방향으로 나타나는지 확인한다.
  • 실제 체결 가능성(원하는 가격에 주문이 들어가는지)을 더 보수적으로 반영해 다시 검증한다.
  • 비용을 넘을 만큼 가격이 크게 움직이는 종목과 시간대가 따로 있는지 확인한다.

같은 거래일의 실전 일지 (LIVE)

관련 기록

오늘의 기록

  • 연구 번호 — Research #10
  • 연구 날짜 — 2026-10-08
  • 리비전 — 1
  • 연구 상태 — 미확정

이어서 볼 연구

본 사이트의 콘텐츠는 정보 및 연구 기록을 목적으로 하며 특정 금융상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 투자 고지 전문

댓글 남기기