[RESEARCH #13] 2026-10-13 AI 연구 일지 — 초단타 후보는 비용을 넘지 못했고 조합 탐색에서도 더 나은 조합이 없었던 이유

주요 결과

• 후보는 앞선 연구 기록을 이어받아 고쳐 나가는 갈래와 그날까지의 자료만 보고 새로 만드는 갈래로 나누어 만들었다.
• 만들고, 검증하고, 결과를 보고 다시 고치는 과정을 되풀이하는 동안 가장 나은 후보의 성과는 조금씩 나아졌지만, 끝까지 거래비용을 넘지는 못했다.
• 첫 단계에서 개발 구간 성과가 계산된 후보는 예외 없이, 거래비용을 뺀 평균이 마이너스였다.
• 사후 검증 성과가 기록된 후보도 예외 없이 거래비용을 뺀 평균이 마이너스였다.
• 범위를 넓힌 확장 검증에서도 기존 후보를 밀어낼 도전 후보는 나오지 않았다.
• 두 구간 값이 모두 남은 후보는 개발 구간에서도 사후 검증에서도 비용을 뺀 평균이 마이너스였다.
• 순위에 오른 후보 중에는 사후 검증 성과가 개발 구간보다 나빠 점수가 깎인 것이 있었다.
• 순위에 오른 후보 가운데 대부분은 이전 거래일에 쌓아 둔 사후 검증 이력이 없어 감점을 받았다.
• 이날 밤 가설과 후보 설계는 Qwen 계열 언어 모델이 했다. 다만 후보를 통과시키거나 탈락시킨 것은 모델의 의견이 아니라 정해진 검증 절차의 계산이다.
• 같은 밤 머신러닝 학습도 돌았다. LightGBM·CatBoost·XGBoost로 매매 유형별 모델을 만들었고, 두 모델(초단기 매매용 CatBoost 모델, 장 후반 진입용 CatBoost 모델)이 사후 검증 기준을 넘어 도전 후보로 남았다. 이 성적은 과거 자료 위의 검증 값이며 실전 손익이 아니고, 도전 후보는 실전 전략이 아니라 연구 기록이다.
• 공개 표의 숫자는 모두 이번 밤 초단타 후보 검증의 값이며, 실전 전략의 성과는 표에 없습니다.
• 표의 '검토한 아이디어 수' 83건: 이번 밤에 만들어 검증한 초단타 후보(가설)의 수입니다.
• 표의 '제외한 아이디어 수' 65건: 그중 검증 기준을 넘지 못해 탈락한 후보의 수입니다.
• 표의 '후보로 남은 아이디어 수' 0건: 이번 검증을 통과한 후보가 없다는 뜻입니다. 모의 검증 대상으로 남긴 후보가 있어도 통과한 것은 아닙니다.
• 표의 '거래비용' 0.23%(23bp): 한 번 사고팔 때 빼는 세금과 수수료를 더한 값으로, 이번 검증의 성과는 모두 이 비용을 뺀 뒤의 값입니다. 호가 간격과 체결 지연으로 생기는 추가 비용은 이 숫자에 들어 있지 않습니다.
• 표의 '검증에 쓴 거래 수' 1021건: 가장 나았던 후보 하나가 검증 기간에 만든 거래 수입니다. 후보 전체의 거래 수가 아닙니다.
• 표의 '거래비용을 모두 뺀 뒤 남은 수익성' -0.1207%(-12.07bp): 가장 나았던 후보 하나가 검증 기간에 낸 거래 한 건당 평균 성과로, 세금과 수수료를 뺀 값입니다. 마이너스이면 비용을 넘지 못했다는 뜻이며, 실전 전략의 성과가 아닙니다.
• 표의 '번 돈과 잃은 돈의 비율' 0.28배: 가장 나았던 후보의 이익 거래에서 번 합계를 손실 거래에서 잃은 합계로 나눈 값입니다. 이 값이 기준선보다 작으면 잃은 쪽이 더 컸다는 뜻입니다.
• 표의 '보유 시간(가장 짧게)' 5초: 신호 뒤 보유시간을 바꿔 가며 검증한 범위의 가장 짧은 쪽입니다.
• 표의 '보유 시간(가장 길게)' 300초: 같은 범위의 가장 긴 쪽이며, 이 범위 안 어느 보유시간도 비용을 뺀 평균 성과가 마이너스였습니다.

숫자로 보는 이번 연구

‘대상·조건’과 값은 연구 기록에 적힌 그대로이며, 같은 지표라도 대상·기간·조건이 다르면 별개의 값입니다.

모델별 구분과 판정

모델별 연구 단계와 검증 기간

진행 단계는 연구 기록에 적힌, 실제로 마친 단계까지만 표시합니다. 연구 풀 등록·GLOBAL BEST(전체 최우수 조합) 선정은 실전 적용이 아니며, OOS 검증 수치는 실제 계좌 수익이 아닙니다.