자동매매 콘텐츠는 대부분 수익 인증 캡처로 시작합니다. 이 연구소는 반대로 시작합니다. 백테스트에서 좋아 보였던 전략이 수수료, 실제 체결, 처음 보는 데이터 앞에서 얼마나 달라지는지를 성공과 실패를 구분하지 않고 기록합니다.
여기서 보게 될 숫자는 모두 실제로 돌린 데이터에서 나온 값입니다. 수익을 약속하는 글은 없습니다. 대신 어떤 전략이 왜 살아남았고, 어떤 전략이 왜 버려졌는지를 끝까지 따라갑니다.
왜 실패부터 기록하나
백테스트 수익 곡선은 만들기 쉽습니다. 파라미터를 충분히 많이 바꿔 보면 과거 데이터에서는 거의 언제나 그럴듯한 결과가 나옵니다. 어려운 것은 그 결과가 우연이 아니라는 것을 확인하는 일이고, 그 확인 과정에서 대부분의 아이디어는 탈락합니다.
탈락한 전략을 지워 버리면 남는 것은 살아남은 소수의 결과뿐이고, 그것만 보면 전략을 만드는 일이 실제보다 훨씬 쉬워 보입니다. 그래서 이 연구소는 버린 전략과 그 이유를 같은 비중으로 남깁니다.
무엇을 연구하나
- AI가 제안한 전략의 검증 — AI 모델이 만들거나 수정한 매매 규칙을 사람이 정한 기준으로 다시 채점합니다.
- 백테스트 설계 — 수수료·세금·슬리피지를 넣기 전과 후, 학습 구간과 표본 외(OOS) 구간을 나눠 비교합니다.
- 실행 품질 — 같은 신호라도 실제 주문에서는 미체결, 부분 체결, 가격 미끄러짐이 생깁니다. 모의 실행(DRY RUN)과 실제 결과의 차이를 추적합니다.
- 인프라와 자동화 — 데이터 수집, 봇 운영, 이 블로그 서버까지 직접 구성하고 그 과정을 기록합니다.
모든 전략이 거치는 6단계
각 글 상단의 검증 정보 상자와 배지는 그 전략이 실제로 어디까지 통과했는지만 표시합니다. 통과하지 않은 단계는 표시하지 않습니다.
- IDEA — 가설과 규칙을 문장으로 정리합니다.
- BACKTEST — 과거 데이터로 시뮬레이션합니다. 여기까지는 가장 낙관적인 숫자입니다.
- COSTS — 수수료, 세금, 슬리피지를 반영합니다. 많은 전략이 이 단계에서 사라집니다.
- OOS — 전략을 만들 때 보지 않은 기간의 데이터로 한 번만 확인합니다.
- DRY RUN — 실제 주문 없이 실시간 데이터로 돌립니다.
- LIVE — 실제 주문으로 운용하고, 같은 전략의 DRY RUN 결과와 비교합니다.
왜 이런 순서가 필요한지는 백테스트에서 이긴 전략이 실전에서 지는 5가지 이유에 따로 정리했습니다.
글에서 보게 될 것
- 핵심 결과 카드 — 거래 수, 승률, Profit Factor, MDD처럼 판단에 필요한 숫자를 본문 위쪽에 모읍니다.
- 데이터 기간·거래 횟수·비용 반영 여부 — 숫자를 해석하는 데 필요한 조건을 함께 적습니다.
- 연구 시리즈 — 한 전략의 버전이 바뀌는 과정을 이전/다음 연구로 연결합니다.
- 다음 실험 — 각 글의 끝에 다음에 무엇을 확인할지 적습니다. 실제로 계획한 것만 적습니다.
약속하지 않는 것
- 수익 보장, 특정 종목이나 매매 시점 추천
- 조건 없이 제시하는 수익률 — 기간, 비용, 표본 외 여부가 없는 숫자는 싣지 않습니다.
- 성공한 결과만 골라 보여 주기
이 사이트는 투자 자문이 아니라 연구 기록입니다. 자세한 내용은 투자 고지를 확인해 주세요.
다음에 올 기록
첫 연구에 앞서, 이 기록을 올리는 서버를 어떻게 만들었는지부터 남겼습니다. 저사양 가상머신 한 대로 구성하면서 직접 만든 버그 세 개까지 포함한 서버·자동화 구축기에서 이어집니다. 이후에는 실제 계좌 결과와 같은 전략의 DRY RUN 결과를 매 거래일 비교하는 기록을 준비하고 있습니다.
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