분석 기간: 2026-10-12 ~ 2026-10-18 (한국시간)
10월 14일(수), 10월 15일(목), 10월 16일(금) 완료된 야간 자동 연구 3회에서 검토한 아이디어는 236건, 제외한 아이디어는 202건, 후보로 남은 아이디어는 0건이다. 모든 후보는 거래비용 0.23%(23bp)를 뺀 뒤에도 마이너스 평균 성과를 보였다. 10월 12일(월)은 완료된 최종 결과가 없음(실패 또는 중단)이고, 10월 13일(화)은 오류로 연구가 완료되지 않았다.
비용 장벽을 넘지 못한 236건의 검증 결과
이번 주 완료된 야간 자동 연구 3회(10월 14일(수), 10월 15일(목), 10월 16일(금))에서 검토한 아이디어 236건 가운데 기준을 통과한 후보는 0건이다. 10월 14일(수) 밤은 검토 67건, 10월 15일(목) 밤은 검토 73건, 10월 16일(금) 밤은 검토 96건으로, 밤마다 검토한 아이디어 수가 달랐다.
세 밤 모두 거래비용은 0.23%(23bp)였고, 보유 시간 범위는 5초부터 300초까지였다. 이 범위 안의 어느 보유시간을 잡아도 비용을 뺀 평균 성과가 마이너스였다. 10월 14일(수) 밤의 가장 나았던 후보는 거래 한 건당 평균 성과가 -0.1398%(-13.98bp)였고, 10월 15일(목) 밤은 -0.1036%(-10.36bp), 10월 16일(금) 밤은 -0.079%(-7.9bp)였다.
탈락 이유는 '개발 구간에서부터 거래비용을 넘지 못함'이 가장 많았고, 그다음은 '개발 구간 성과가 기록되지 않음'이었다. 10월 14일(수) 밤의 기록에 따르면 가장 나았던 후보가 거래비용을 빼기 전에 얻은 평균 움직임은 비용의 절반에도 미치지 못했다. 10월 15일(목)과 10월 16일(금) 밤의 기록에서는 비용의 절반은 넘었지만 비용 전체에는 미치지 못했다.
사후 검증(OOS) 범위와 제외된 날짜
전략을 만든 뒤 새로 쌓인 사후 검증(OOS) 거래일 수는 10월 16일(금) 연구 시점 기준 14일이다. 후보를 찾는 데 이미 쓰인 날은 사후 검증에서 제외된다.
10월 14일(수) 밤 기준으로 제외된 날짜는 9월 22일(화), 9월 23일(수), 9월 28일(월), 9월 29일(화), 9월 30일(수), 10월 1일(목), 10월 2일(금), 10월 6일(화), 10월 7일(수), 10월 8일(목), 10월 13일(화)이다. 10월 15일(목) 밤에는 여기에 10월 14일(수)가 추가되고, 10월 16일(금) 밤에는 10월 15일(목)까지 포함된다.
세 밤 모두 시간순 검증(Walk-Forward) 결과가 없어 확인 불가다. 모든 후보는 미래 정보 누수 점검과 타임스탬프 순서 점검을 통과했다.
실전(LIVE) 구성 변경과 연구 후보의 경계
10월 14일(수) 밤에는 중기 중심 운용 단위의 실전 구성 변경이 적용됐다는 제어 기록이 있다. 바뀐 구성은 기록된 적용 시점 이후의 신규 진입에 사용된다. 10월 15일(목) 밤에는 단기 중심 운용 단위와 중기 중심 운용 단위 모두의 실전 구성 변경이 적용됐다.
10월 16일(금) 밤에는 실전 구성을 바꾸라는 승격 판정이 나왔지만, 그 판정이 실전 구성에 적용됐다는 기록은 없다. 승격 판정은 있었지만 실전 구성에는 아직 반영되지 않은 상태다.
연구에서 탈락한 후보나 모의(DRY) 검증 대상은 실전 전략이 아니다. 머신러닝 초단기 매매 모델과 머신러닝 장 후반 진입 모델은 사후 검증 기준을 통과해 도전 후보로 남아 있으나, 실전 전략이 아니다.
다음 주 연구의 확인 항목
다음 주 연구의 확인 항목으로는 '새 거래일 데이터가 쌓이면 이번에 본 현상이 다른 날에도 같은 방향으로 나타나는지 확인한다'는 것이 기록돼 있다.
또한 '실제 체결 가능성(원하는 가격에 주문이 들어가는지)을 더 보수적으로 반영해 다시 검증한다'는 항목과 '비용을 넘을 만큼 가격이 크게 움직이는 종목과 시간대가 따로 있는지 확인한다'는 항목이 기록돼 있다.
이번 주 기록에 시간순 검증(Walk-Forward) 결과가 없어 그 결과는 확인 불가다. 일일 연구 일지에서 공개하지 않은 숫자(가장 나았던 후보의 순수익 등)는 이 글에도 없다.
10월 12일(월)~10월 18일(일) 날짜별 기록
| 날짜 | 연구 | 판정 | 실전(LIVE) 반영 |
|---|---|---|---|
| 10월 12일(월) | 야간 자동 연구 | 완료된 최종 결과가 없음(실패 또는 중단) | – |
| 10월 13일(화) | 야간 자동 연구 | RuntimeError | – |
| 10월 14일(수) | 야간 자동 연구 | 가격 움직임은 있었지만 거래비용을 넘지 못함 | 실전 구성 변경 적용됨 |
| 10월 15일(목) | 야간 자동 연구 | 가격 움직임은 있었지만 거래비용을 넘지 못함 | 실전 구성 변경 적용됨 |
| 10월 16일(금) | 야간 자동 연구 | 가격 움직임은 있었지만 거래비용을 넘지 못함 | 연구 결과이며 LIVE 전략 변경 없음 |
이번 주에는 10월 14일(수), 10월 15일(목) 밤 평가의 판정으로 실전 구성 변경이 실제로 적용됐습니다. 그 밖의 밤에는 실전 구성 변경이 없었습니다.
이번 주 일지 다시 보기
- [RESEARCH #11] 2026-10-12 AI 연구 일지 — 새 아이디어 0건이었던 밤
- [RESEARCH #13] 2026-10-13 AI 연구 일지 — 초단타 후보는 비용을 넘지 못했고 조합 탐색에서도 더 나은 조합이 없었던 이유
- [RESEARCH #12] 2026-10-14 AI 연구 일지 — 초단타 후보가 가장 나은 것도 비용을 넘지 못한 이유
- [RESEARCH #14] 2026-10-15 AI 연구 일지 — 비용을 넘지 못한 초단타 후보와 새로 바뀐 모의 검증 대상
- [RESEARCH #15] 2026-10-16 AI 연구 일지 — 초단타 후보는 비용에 막히고 확장 검증은 표본 부족이 가장 많았던 이유
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