[RESEARCH #1] 2026-09-23 AI 연구 일지 — 초단타 매매 후보의 비용·체결 검증

[RESEARCH #1] 2026-09-23 AI 연구 일지 — 초단타 매매 후보의 비용·체결 검증

AI 연구 일지 #1 미확정

2026-09-23 연구 기록

이번 연구 주제 초단타 매매 후보의 비용·체결 검증

한눈에 보는 오늘의 연구

  • 핵심 요약 — 초단타 후보 24건을 검증했으나 비용을 제외해도 우위가 없어 통과 후보가 없음을 확인했다.
  • 연구 전체 진행 상태 — 미확정 (아직 결론을 내릴 만큼 검증되지 않았습니다)
  • 이번 실험 판정 — 현재 조건에서는 뚜렷한 수익 우위를 찾지 못함

초단타 후보 24건을 검증했으나 비용을 제외해도 우위가 없어 통과 후보가 없음을 확인했다.

이번 연구 질문

  • 2026-09-23 장 마감 후 모인 데이터로 초단타 매매 후보 24건을 만들어 검증했다.
  • 검증 결과, 비용을 제외하기 전에도 우위가 확인되지 않아 통과 후보는 0건이었다.
  • 이번 실험의 판정은 '비용을 빼기 전에도 우위가 확인되지 않음'으로 확정되었다.

이번 가설

  • 호가 간격이 벌어졌다가 좁혀지는 순간을 노리는 방법 등 여러 방향의 가설을 세웠다.
  • 신호 발생 후 5초부터 300초까지의 보유시간 범위를 설정해 검증에 들어갔다.
  • 모든 가설은 미래 정보를 사용하지 않는지 자동 점검을 통과한 상태로 검증했다.

기준 날짜와 검증 기간

  • 연구 기록 날짜 — 2026-09-23(수)
  • 게시 기준 — 연구 기록 최종본 리비전 7

비교 방법과 비용 조건

  • 단위 — bp(0.01%를 뜻하는 비율 단위).
  • 비교 기준 — 거래비용(수수료·세금·체결 차이)을 뺀 뒤에도 수익이 남는지
  • 비용 조건 — 한 번 사고팔 때 뺀 세금·수수료(검증에 적용한 비용 기준): 23bp (0.23%)

주요 결과

  • 검증한 후보 24건은 모두 기준을 넘지 못해 탈락했다.
  • 가장 나았던 후보의 검증 거래 수는 1142건이었으나, 비용 제외 전 평균 성과에서도 우위가 없었다.
  • 보유시간을 5초에서 300초까지 바꿔가며 검증했으나, 어느 구간에서도 비용 제외 후 평균 성과가 마이너스였다.
  • 공개 표의 숫자는 모두 이번 밤 초단타 후보 검증의 값이며, 실전 전략의 성과는 표에 없습니다.
  • 표의 '검토한 아이디어 수' 24건: 이번 밤에 만들어 검증한 초단타 후보(가설)의 수입니다.
  • 표의 '제외한 아이디어 수' 24건: 그중 비용·체결 기준을 넘지 못해 탈락한 후보의 수입니다.
  • 표의 '후보로 남은 아이디어 수' 0건: 이번 검증을 통과한 후보가 없다는 뜻입니다. 모의 검증 대상으로 남긴 후보가 있어도 통과한 것은 아닙니다.
  • 표의 '거래비용' 0.23%(23bp): 한 번 사고팔 때 빼는 세금과 수수료를 더한 값으로, 이번 검증의 성과는 모두 이 비용을 뺀 뒤의 값입니다. 호가 간격과 체결 지연으로 생기는 추가 비용은 이 숫자에 들어 있지 않습니다.
  • 표의 '검증에 쓴 거래 수' 1142건: 가장 나았던 후보 하나가 검증 기간에 만든 거래 수입니다. 후보 전체의 거래 수가 아닙니다.
  • 표의 '보유 시간(가장 짧게)' 5초: 신호 뒤 보유시간을 바꿔 가며 검증한 범위의 가장 짧은 쪽입니다.
  • 표의 '보유 시간(가장 길게)' 300초: 같은 범위의 가장 긴 쪽이며, 이 범위 안 어느 보유시간도 비용을 뺀 평균 성과가 마이너스였습니다.

숫자로 보는 이번 연구

지표대상·조건 (연구 기록 원문)값
검토한 아이디어 수만들어 검증한 후보(가설) 수24건
제외한 아이디어 수검증 기준을 넘지 못해 탈락한 후보 수24건
후보로 남은 아이디어 수검증을 통과해 남은 후보 수0건
거래비용(수수료·세금·체결 차이)한 번 사고팔 때 뺀 세금·수수료(검증에 적용한 비용 기준)23bp (0.23%)
검증에 쓴 거래 수가장 나았던 후보의 검증 거래 수1142건
보유 시간(가장 짧게)검증한 가장 짧은 보유시간5초
보유 시간(가장 길게)검증한 가장 긴 보유시간300초

통과·탈락 이유와 한계

미확정

비용·체결을 반영한 결과

  • 검증에 적용한 비용 기준은 한 번 사고팔 때 발생하는 세금과 수수료인 0.23%(23bp)이다.
  • 호가 간격과 체결 지연으로 생기는 추가 비용은 이 숫자에 포함되지 않았다.
  • 가장 나았던 후보도 실제 체결 가능성을 보수적으로 반영하면 기대했던 성과가 남지 않았다.

탈락한 아이디어

  • 매우 짧은 보유시간만 노리는 방식은 어떤 조건에서도 살아남지 못했다.
  • 시장 전체 분위기와 종목의 힘을 함께 보는 추세 따라가기 방식도 기준을 통과하지 못했다.
  • 모든 후보가 탈락한 이유는 비용 때문만이 아니라, 비용 제외 전부터 우위가 확인되지 않았기 때문이다.

아직 확정할 수 없는 것

  • 이번 판정의 증거 수준은 낮으며, 쌓인 거래일 수가 적어 다른 날에도 같은 현상이 반복되는지 판단할 수 없다.
  • 탈락한 후보가 영원히 안 되는 방법이라는 뜻은 아니며, 현재 비용 구조와 데이터 범위에서는 확인되지 않았다는 의미이다.

실전 반영 여부

  • 실전 전략은 바뀌지 않았으며, 이번 연구만으로 실제 운용 전략을 변경하지 않는다.
  • 실제 주문 없이 성과만 기록하는 모의 검증 대상이 이번 후보로 바뀌었다.
  • 연구는 하루치 판정을 쌓아 가는 방식으로 이어지며, 탈락 이유와 살아남은 방향을 기록해 둔다.

다음 검증 항목과 연결된 실전 기록

  • 이번에 가장 나았던 후보를 다음 거래일 실제 시장에서 모의 검증으로 계속 지켜본다.
  • 새로운 거래일 데이터가 쌓이면 이번에 본 현상이 다른 날에도 같은 방향으로 나타나는지 확인한다.
  • 실제 체결 가능성을 더 보수적으로 반영해 다시 검증하는 과정을 진행한다.

같은 거래일의 실전 일지 (LIVE)

업데이트 기록 — 처음 게시한 기록 뒤에 작성 측의 새 리비전이 반영되었습니다. 2026-09-26 12:06 KST 리비전 5 → 6 (이번 실험 판정 ‘가능성은 보였지만 아직 검증이 부족함’ → ‘현재 조건에서는 뚜렷한 수익 우위를 찾지 못함’, 작성 측 본문 문장 수정, ‘검증을 통과해 남은 후보 수’ 24건 → 0건, 이름을 바로잡은 지표 3개) · 2026-09-26 12:28 KST 리비전 6 → 7 (작성 측 본문 문장 수정)

업데이트 기록 — 2026-10-11 KST 형식 전환(v3): 매일 반복되던 고정 안내(도입 문단·실전 승격 안내·수치 출처·표 설명·운영 원칙·오늘의 기록)를 빼고 짧은 구성으로 정리했습니다.

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