[LIVE #1] 2026-09-23 종합 진화형 주식매매봇 — −30,259원, AI는 오늘 무엇을 배웠을까?

오늘 30초 요약

오늘 결과: −30,259원 (−5.54%)

오늘 자동매매는 34개 종목에서 거래했고, 최종적으로 30,259원의 손실을 기록했습니다.

80번의 거래 중 수익으로 끝난 거래는 2건이었습니다.

오늘 결과를 곧바로 전략 교체로 연결하지는 않습니다. 실제 체결 데이터를 밤사이 AI 연구에 다시 넣어 원인을 검증합니다.

오늘 운용한 자금은 546,520원입니다. 같은 자금을 하루 동안 여러 차례 반복해서 사용했기 때문에 누적 매수 체결금액(7,783,323원)은 운용한 자금보다 크게 보입니다. 실제로 더 많은 돈을 넣은 것이 아닙니다.

오늘 운용한 자금(당일 전략 운용금액): 546,520원
실제 매매 종목 수: 34개
실제 매매 횟수: 80건 (매수→매도 1회를 1건으로 셉니다. 체결되지 않았거나 취소된 주문 5건은 제외)
총 체결수량(매수): 699주
총 매수 체결금액(하루 누적): 7,783,323원
총 매도 체결금액·매도수량: – (현재 원본 실행 기록에는 청산 체결수량 필드가 없어 검증 가능한 항목만 공개합니다)
거래비용(수수료·세금): 증권사 수수료·세금 금액은 실행 기록에 없음 — 실현손익은 대부분의 거래에서 엔진 추정 비용을 뺀 값입니다
실현손익(엔진 추정 비용 차감, 증권사 수수료·세금 미반영): -30,259원 (손실) — LIVE 집계와 일치
수익률: 운용자금 대비 -5.54% (손실) · 매수금액 대비 -0.39% (손실)
거래 단위 결과 (80건): 수익 2건 · 손실 77건 · 본전(0원 (본전)) 1건
종목 단위 결과 (종목별 하루 합산, 34개 종목): 수익 0개 · 손실 33개 · 본전(0원 (본전)) 1개
장 마감 때 남은 미청산 포지션: 0건

오늘 거래한 모델

모델 소개 자료 없음 — 이 거래일 기록에는 모델별 소개 자료(보유 방식·손절 규칙 등)가 없어, 아래 본문의 매매 방식 설명으로 대신합니다.

오늘 한눈에 보기 — 오늘 결과

총 매수 체결금액은 같은 자금으로 하루 동안 반복해서 매수한 금액을 모두 더한 값입니다. 실제로 투입된 자금은 위의 '오늘 운용한 자금'입니다.

오늘 눈에 띈 거래 (대표 거래)

34개 종목을 모두 나열하기 전에, 오늘 하루를 설명해 주는 거래 몇 개를 먼저 봅니다.

수익으로 끝난 거래 2건 중 가장 큰 수익 거래 — 프로티나 (468530)

매수 체결수량은 2주였습니다. 평균 매수가는 46,750원, 평균 매도가는 47,000원였고 최종적으로 +284원 (수익)으로 종료됐습니다.

가장 아쉬웠던 거래 — 니어스랩 (417030)

매수 체결수량은 3주였습니다. 평균 매수가는 35,150원, 평균 매도가는 34,850원였고 최종적으로 −1,141원 (손실)으로 종료됐습니다.

가장 많은 금액을 넣은 종목 — SFA반도체 (036540)

하루 동안 6번에 나눠 매수 체결수량은 모두 60주, 매수 체결금액은 618,100원으로 오늘 거래 중 가장 컸습니다. 평균 매수가 10,302원로 −2,419원 (손실)(−0.39% (손실))으로 마감했습니다.

유독 오래 들고 있었던 거래 — 혜인 (003010)

매수 체결수량은 1주였습니다. 평균 매수가는 9,610원, 평균 매도가는 9,560원였고 최종적으로 −72원 (손실)으로 종료됐습니다.

이 거래만 다른 거래보다 훨씬 오래(몇 분 단위로) 들고 있었습니다. 오늘 대부분의 거래가 일 분 안에 정리된 것과 비교하면 눈에 띄는 예외였고, 청산 주문이 곧바로 체결되지 않은 경우가 실제로 존재한다는 기록으로 남습니다.

LIVE와 DRY(모의 실행) 비교

비교 항목	기록	비교 가능 여부
전략	기록상 같은 전략 버전	가능
기간	같은 거래일 (2026-09-23)	가능
수익률의 분모	LIVE: 당일 전략 운용금액 · DRY: 기준 금액이 원본 기록에 없음	확인 불가
거래비용	LIVE: 엔진 추정 비용 차감(증권사 수수료·세금 미반영) · DRY: 추정 비용	기준 다름

수익률: LIVE -5.54% (손실) · DRY -4.05% (손실)
완료 거래: LIVE 80건 · DRY 75건
승률(거래 단위): LIVE 2.50% · DRY 10.67%

실제 거래와 모의 실행은 어떻게 달랐나? (LIVE vs DRY)

화면 속 모의 실행(DRY)과 실제 주문(LIVE)은 같은 결과를 내지 않았습니다. DRY 는 같은 전략의 독립 모의 실행이라 거래를 하나씩 짝지어 비교하지 않고 하루 단위로만 비교합니다.

같은 하루를 모의 체결로 계산한 결과와 실제 주문 결과를 하루 단위로 비교하면 모의 실행 쪽 손실이 더 작았습니다. 모의 실행의 손익 금액은 확정 체결 기록이 아니라 숫자로 싣지 않습니다.

주문 건수와 체결 건수, 신호가 생긴 뒤 체결까지 걸린 시간과 슬리피지는 현재 실행 기록에서 별도로 검증할 수 없어 공개하지 않습니다.

AI는 오늘 무엇을 배웠을까?

오늘의 실전 결과는 기록됐고, AI 연구 결과는 아직 집계 중입니다. 연구가 완료되면 다음 거래일의 검증 항목에 반영됩니다.

이전 연구 · 오늘 결과 아님

이전 연구에서는 다음이 확인됐고, 오늘의 실전 결과는 이 위에 쌓입니다.

가장 나았던 후보도 비용을 빼기 전부터 뚜렷한 우위가 확인되지 않았습니다. 이번 검증의 통과 후보는 없었고, 모의 검증 대상으로만 남겨 두고 계속 확인합니다.
추가로 확인해 볼 만하지만 아직 실제 전략을 바꿀 만큼 검증되지는 않았습니다.
좋아 보였던 움직임이 있었지만 실제 거래비용을 넘기에는 부족했습니다.

오늘 실패에서 얻은 것

이전 연구 · 오늘 결과 아님

오늘 새롭게 폐기된 연구 방향은 아직 집계되지 않았습니다. 이전 연구에서 폐기된 것은 다음과 같습니다.

검증 결과 뚜렷한 이점이 확인되지 않아 이 방향은 우선 제외했습니다.
처음에는 좋아 보였지만 미래 정보를 사용한 조건이 섞여 있어 후보에서 제외했습니다.

오늘 손익은 왜 이렇게 나왔나요?

항목	금액
최종 실현손익	-30,259원 (손실)

수수료·세금 등 개별 비용 항목은 오늘 실행 기록에 따로 남지 않아 집계 불가입니다. 실제 체결과 거래비용을 포함한 실행 환경이 결과에 영향을 줄 수 있어 추가 검증이 필요합니다.

미체결·취소 주문

오늘 5건의 주문이 체결되지 않았거나 취소되었습니다. 이 주문들은 실제로 체결되지 않았으므로 위 손익 계산에서 제외했습니다.

장 마감 시점에 남아 있는 자동매매 보유 종목은 없습니다. 따라서 위 손익은 전부 실현된 손익이며, 평가손익(미실현)은 포함되어 있지 않습니다. 기존에 보유 중이던 주식은 자동매매가 건드리지 않았고, 위 성과에도 포함되지 않았습니다.

오늘 결과에서 확인된 점

실제 체결과 거래비용을 포함한 실행 환경이 결과에 영향을 줄 수 있어 추가 검증이 필요합니다.
80번의 거래 중 수익으로 끝난 것은 2건으로, 짧은 보유시간에서 비용을 넘길 만큼의 가격 움직임이 나오지 않았습니다.
모든 포지션이 당일 안에 정리되어, 다음 날로 넘어간 위험은 없습니다.

어제보다 무엇을 더 알게 됐을까?

비교할 이전 LIVE 기록이 아직 충분하지 않습니다. 오늘이 실전 첫날이라 앞으로 거래일이 쌓이면 이 자리에서 변화를 비교합니다.

전략은 어떻게 진화하고 있나요?

실전 거래
결과 기록
실패 원인 분석
새 가설
검증
통과한 경우에만 전략 후보

현재 전략 → 오늘 실전에서 발견한 문제 → 밤사이 AI가 연구하는 방향 → 검증을 통과해야 다음 후보

현재 운용 중인 전략은 그대로 유지됩니다. 오늘 손실이 났다고 바로 전략을 갈아끼우지는 않습니다.

AI는 오늘의 실제 체결 데이터를 이용해 어떤 부분이 예상과 달랐는지 분석합니다. 새 방법이 좋아 보여도 새로운 거래일에서 반복 검증될 때까지 실전에 적용하지 않습니다.

AI는 매일 연구하지만, 검증되지 않은 변화는 실제 거래에 바로 적용하지 않습니다.

오늘 어떤 방식으로 매매했나요?

오늘 자동매매 프로그램은 호가창에 쌓인 매수·매도 대기 물량의 균형을 보고, 짧은 시간 안에 가격이 이어서 오를 가능성이 높다고 판단되는 순간에 진입했습니다. 매수는 호가를 기다리지 않고 시장에 나와 있는 매도 물량을 바로 받아 체결하는 방식(시장가 성격)입니다. 빠르게 들어갈 수 있는 대신 호가 간격만큼 비용을 먼저 지불합니다. 오늘 전략에는 별도의 목표가·손절선이 없고, 정해진 보유시간이 지나면 조건 없이 청산합니다. 즉 짧게 들고 있다가 기계적으로 파는 구조입니다. 대상 종목은 장 시작 전에 미리 선정된 50개 종목이며, 장중에 임의로 추가하지 않습니다. 오늘도 현재 운용 중인 자동매매 전략을 그대로 사용했습니다.

오늘 전략은 실제로 어떻게 움직였나요?

프로그램은 장중 내내 조건에 맞는 순간을 찾아 자동으로 진입했고, 최종적으로 34개 종목에서 80번의 왕복 거래가 성립했습니다. 신호를 평가한 횟수와 주문 건수는 확정 체결 기록에 들어 있지 않아 숫자로 싣지 않습니다.

한 번 사면 대체로 일 분 안에 팔았습니다. 오늘 체결된 포지션은 모두 당일 안에 정리됐고, 다음 날로 넘어간 물량은 없습니다.

주문을 냈지만 체결되지 않아 취소된 건도 5건 있었습니다. 원하는 가격에 항상 살 수 있는 것은 아니라는 뜻이고, 이 부분도 기록으로 남깁니다.

내일 AI가 확인할 것

오늘 확인된 현상이 새로운 거래일에서도 반복되는지 다시 검증합니다.
직전 연구에서 남은 의문을 새로운 데이터로 다시 확인합니다.
오늘 확인된 현상이 다른 거래일에서도 같은 방향으로 나타나는지 확인합니다.

밤사이 AI 연구 요약 (밤사이 연구)

밤사이 여러 개선안을 서로 다른 구간에서 비교했습니다.

무엇을 다시 조사했나 — 짧은 보유시간의 거래가 실제 체결환경에서 어떻게 불리해지는지 확인했습니다.

무엇이 실패했나 — 운영에 바로 투입할 만큼 안정적으로 검증된 후보는 나오지 않았습니다.

무엇이 아직 확정되지 않았나 — 이번 검증에서 통과한 후보는 없었고, 비용을 빼기 전에도 뚜렷한 우위는 확인되지 않았습니다. 다른 거래일에서도 같은 결과가 반복되는지는 아직 확인되지 않았습니다.

같은 거래일의 야간 연구 일지 (RESEARCH)

[RESEARCH #1] 2026-09-23 AI 연구 일지 — 초단타 매매 후보의 비용·체결 검증

AI 자동매매 버전 기록

실전 1일차
누적 LIVE 거래일: 1일
현재 전략 변경 횟수: 0회
새 연구 후보: 검증 중
실전 승격된 새 전략: 없음

장 마감 후 야간 표본 외 검증 결과 (다음 날 보강)

이 부분은 2026-09-23 장이 끝난 뒤 야간 자동 연구가 같은 전략을 다시 돌려 본(사후 재생) 결과로, 학습에 쓰지 않은 기간으로 하는 검증(표본 외 검증, OOS)입니다. 그날 실제 주문 없이 계산만 한 시험의 결과가 아니며, 위 실거래 수치와 직접 비교한 값도 아닙니다.

야간 OOS 거래 수: 11,558건
야간 OOS 평균 순손익: -0.3352% (손실)(-33.52bp)
야간 OOS PF: 0.05배
야간 OOS 엣지/비용 비율: -0.46배

보강 시각: 2026-09-24 04:28 KST · 출처: 야간 표본 외 검증 기록 (공개 비율·건수만)

전체 거래 내역

실제로 체결된 거래만 모았습니다. 한 종목을 여러 번 사고판 경우 하루 합계입니다. 평균 매수가는 매수 체결금액을 수량으로 나눈 값, 실현손익은 가격 차에서 엔진 추정 비용을 뺀 금액(증권사 수수료·세금 미반영, 초기 일부 거래는 가격 차 그대로), 수익률은 실현손익을 매수 체결금액으로 나눈 값입니다. 현재 원본 실행 기록에는 청산 체결수량 필드가 없어 매도수량은 표시하지 않고, 평균 매도가는 한 번만 거래한 종목에 한해 그 거래의 실제 평균 청산가를 표시합니다(여러 번 거래한 종목은 –).

종목	매수수량	평균 매수가	평균 매도가	실현손익	수익률
미투온 (201490)	28주	3,775원	3,775원	0원 (본전)	+0.00% (본전)
혜인 (003010)	1주	9,610원	9,560원	-72원 (손실)	-0.75% (손실)
비나텍 (126340)	1주	84,500원	84,300원	-200원 (손실)	-0.24% (손실)
한국화장품제조 (003350)	4주	14,990원	14,960원	-258원 (손실)	-0.43% (손실)
덕산하이메탈 (077360)	8주	13,140원	13,126원	-354원 (손실)	-0.34% (손실)
와이씨 (232140)	7주	14,170원	14,150원	-368원 (손실)	-0.37% (손실)
하나마이크론 (067310)	2주	45,250원	45,150원	-408원 (손실)	-0.45% (손실)
한라캐스트 (125490)	9주	12,130원	12,110원	-431원 (손실)	-0.39% (손실)
에스피소프트 (443670)	21주	5,050원	5,040원	-453원 (손실)	-0.43% (손실)
프로티나 (468530)	8주	47,012원	–	-466원 (손실)	-0.12% (손실)
아주IB투자 (027360)	27주	3,985원	3,975원	-517원 (손실)	-0.48% (손실)
한켐 (457370)	9주	11,466원	11,430원	-561원 (손실)	-0.54% (손실)
엑스게이트 (356680)	10주	18,955원	–	-568원 (손실)	-0.30% (손실)
하이젠알앤엠 (160190)	9주	29,050원	–	-649원 (손실)	-0.25% (손실)
아로마티카 (0015N0)	9주	11,300원	11,250원	-683원 (손실)	-0.67% (손실)
광전자 (017900)	21주	10,239원	–	-694원 (손실)	-0.32% (손실)
현대약품 (004310)	24주	8,965원	–	-734원 (손실)	-0.34% (손실)
아모텍 (052710)	15주	18,817원	–	-799원 (손실)	-0.28% (손실)
씨피시스템 (413630)	50주	4,205원	–	-858원 (손실)	-0.41% (손실)
엠케이전자 (033160)	12주	16,175원	–	-882원 (손실)	-0.45% (손실)
티엠씨 (217590)	21주	14,307원	–	-901원 (손실)	-0.30% (손실)
레메디 (387690)	6주	18,160원	18,040원	-969원 (손실)	-0.89% (손실)
한선엔지니어링 (452280)	24주	13,340원	–	-976원 (손실)	-0.30% (손실)
한국첨단소재 (062970)	70주	3,072원	–	-1,019원 (손실)	-0.47% (손실)
KBI메탈 (024840)	51주	6,327원	–	-1,081원 (손실)	-0.34% (손실)
삼익제약 (014950)	22주	9,290원	–	-1,129원 (손실)	-0.55% (손실)
삼미금속 (012210)	32주	12,352원	–	-1,149원 (손실)	-0.29% (손실)
우리로 (046970)	26주	8,030원	–	-1,152원 (손실)	-0.55% (손실)
한솔테크닉스 (004710)	30주	10,067원	–	-1,360원 (손실)	-0.45% (손실)
대한광통신 (010170)	24주	17,645원	–	-1,453원 (손실)	-0.34% (손실)
빛샘전자 (072950)	28주	14,605원	–	-1,709원 (손실)	-0.42% (손실)
니어스랩 (417030)	12주	35,171원	–	-2,075원 (손실)	-0.49% (손실)
SFA반도체 (036540)	60주	10,302원	–	-2,419원 (손실)	-0.39% (손실)
오이솔루션 (138080)	18주	28,158원	–	-2,914원 (손실)	-0.57% (손실)
합계	699주			-30,259원 (손실)	-0.39% (손실)

종목별 값을 더하면 −30,261원 (손실)이고 합계행과 제목의 −30,259원 (손실)과는 2원 차이가 납니다. 이 글의 확정 손익은 합계행의 −30,259원 (손실)입니다.

오늘은 모두 34개 종목을 거래했습니다. 한 종목을 하루에 여러 번 거래한 경우가 있어 실제 왕복 거래는 80회, 매수 체결수량 합계는 699주였습니다.

매도 체결수량은 확정 기록에 없어 종목별 평균 매도가는 싣지 않습니다. 실현손익은 확정 청산 기록 그대로입니다.

위 표에서 21개 종목은 하루에 여러 번 매매했으며, 표의 수치는 그 종목의 하루 전체 합계(평균 매수가는 체결금액 가중평균)입니다.

큰 손실을 낸 종목이 따로 있는 형태가 아니었습니다. 33개 종목이 대부분 1% 미만의 작은 손실을 냈고, 그것이 쌓여 오늘의 결과가 됐습니다.

오늘의 기록

첫 LIVE 거래일의 결과는 −30,259원 (손실), 손실이었습니다. 하지만 오늘부터는 모의 결과가 아니라 실제 체결 데이터를 기준으로 전략을 평가할 수 있습니다.

오늘의 결과와 야간 연구를 연결해, 다음 거래일에도 같은 과정을 이어갑니다.

데이터 / 공개 범위 안내

이 글의 모든 손익과 체결 정보는 당일 최종 체결 기록을 기준으로 집계했습니다. 주문만 내고 체결되지 않은 건과 기존 보유 주식은 성과에서 제외했습니다.

전략의 구체적인 진입·청산 조건과 종목 선정 방식은 공개하지 않습니다. 이 글은 투자 추천이 아니라 실제 자동매매 실험 기록입니다.

업데이트 기록 — 2026-10-11 KST 비용 문구 정정: 이 날의 실행 기록은 모든 체결에서 증권사 수수료·세금을 0으로 기록했습니다(VM100 원장 대조 2026-10-11). 이 글의 실현손익은 엔진이 가격 차에서 추정 비용(왕복 약 0.23%(23bp) 모델값)을 뺀 값입니다. 청산 80건 중 71건에 추정 비용이 빠져 있고, 비용 규칙이 적용되기 전에 청산된 초기 9건은 가격 차 그대로입니다. 처음 게시할 때 ‘비용 포함’으로 적었던 고정 문구 5곳을 이 기준에 맞게 바로잡았고, 수치는 바꾸지 않았습니다.

업데이트 기록 — 2026-10-11 KST 형식 전환(v3): 계좌 표시명을 ‘종합 진화형 주식매매봇’으로 바꾸고 짧은 구성으로 정리했습니다. 매일 반복되던 고정 안내(요약 목록·수익률 분모 설명·대표 거래 목록·확인한 사실 목록·데이터 기준·공개 범위 문단)를 빼고, 작성된 본문은 그대로 두었으며 게시 수치는 바꾸지 않았습니다. 이 거래일 기록에는 모델 소개 자료와 정규장 종가 기준 미실현손익 자료가 없어 ‘자료 없음’으로 표시했습니다.

본 사이트의 콘텐츠는 정보 및 연구 기록을 목적으로 하며 특정 금융상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 투자 고지 전문