[스캘핑] 초단기 반등 전략 · LightGBM 매수 모델 + XGBoost 매도 모델
장중에 몇 분 사이 급하게 밀리면서 거래량이 몰린 종목을, 매수 모델의 점수가 기준을 넘을 때 삽니다. 매도 모델이 신호를 내면 팔고, 신호가 없어도 15분이 지나면 팝니다. 급락 직후 몇 분 안에 가격이 일부 되돌아오는 움직임을 노립니다. 매수 모델은 산 뒤 15분 동안의 수익률이 비용 0.30%를 넘을지를 예상하고, 매도 모델은 15분을 채우는 것보다 지금 파는 편이 나을지를 예상합니다.
유형을 스캘핑(으)로 적는 근거는 이 모델 설정의 진입·청산 규칙입니다(초단기 반등 전략).
사는 조건
- 장중 매 1분봉이 끝날 때마다 조건을 확인합니다(거래가 충분한 모든 봉 대상).
- 다음 조건을 모두 만족해야 합니다: 직전 5분 등락률 −1.00% 이하, 직전 5분 거래량(그 앞 30분의 5분 평균 대비) 1.5배 이상.
- 조건을 만족한 순간 매수 모델이 점수를 내고, 점수가 100점 만점에 65점 이상일 때만 그 봉의 종가에 매수합니다.
- 같은 종목은 하루 첫 신호에만 사고, 그 뒤 30분이 지나야 다시 살 수 있습니다.
- 매수 모델이 예측하는 것: 매수 뒤 정해진 보유 시간 동안의 수익률이 0.30%를 넘을지 여부(학습 기록의 목표값 정의).
파는 조건
- 보유 중 매 1분봉마다 매도 모델이 점수를 내고, 점수가 100점 만점에 55점 이상이면 매도합니다(최소 1분 보유 뒤).
- 매도 신호가 없으면 매수 뒤 15분(1분봉 15개)이 지났을 때 매도합니다.
- 익절 기준 없음, 손절 기준 없음(보유 시간 규칙 15분, 매도 모델 사용).
초단기 반등 전략의 조건에 쓰인 값
- 직전 5분 등락률: 기준 −1.00% 이하
- 직전 5분 거래량(그 앞 30분의 5분 평균 대비): 기준 1.5배 이상
초단기 반등 전략의 모델이 보는 값
학습된 모델이 보는 값은 19개입니다: 장 시작 후 지난 시간(분), 시가 대비 현재가, 당일 거래량가중평균가 대비 현재가, 당일 고가 대비 현재가, 당일 저가 대비 현재가, 직전 1분 등락률, 직전 3분 등락률, 직전 5분 등락률, 직전 15분 등락률, 직전 30분 등락률, 직전 5분 거래량(그 앞 30분의 5분 평균 대비), 당일 누적 거래대금(상용로그), 직전 15분 1분 등락률의 표준편차, 이 분에 당일 고가 경신(1=예), 당일 고가 이후 지난 시간(분), 시가→고가 상승폭 대비 되밀린 비율, 당일 저가~고가 범위 안 위치(0=저가, 1=고가), 이 분에 거래량가중평균가 상향 돌파(1=예), 직전 3분 거래량(그 앞 3분 대비).
초단기 반등 전략의 모델이 많이 쓰는 값
모델 파일에 저장된 중요도(분기 횟수)가 큰 순서: 장 시작 후 지난 시간(분), 당일 누적 거래대금(상용로그), 당일 고가 이후 지난 시간(분), 시가→고가 상승폭 대비 되밀린 비율, 직전 15분 1분 등락률의 표준편차, 직전 15분 등락률. 모델이 보는 값은 모두 17개입니다.
초단기 반등 전략을 과거 자료로 다시 돌려 본 기록
- 2026-10-14 기록 기준: 거래 83건, 거래당 평균 +0.57%(비용 0.30% 차감), 수익 거래 비율 59.0%.
- 다시 돌려 본 기록에서 매수가 나온 시간대: 10:35-14:50 (한가운데 시각 13:45)
- 다시 돌려 본 기록의 평균 보유 시간: 10.6분
- 다시 돌려 본 기록에서 거래가 나온 날: 24일, 그런 날의 하루 평균 2.02건
- 다시 돌려 본 기록의 이익 합 ÷ 손실 합: 2.342
- 초단기 반등 전략의 이 기록은 과거 자료를 다시 돌린 값이며 실전 결과가 아닙니다.
초단기 반등 전략의 최근 실전 거래
2026-10-12부터 2026-10-15까지 이 전략이 실제로 사고팔아 끝낸 거래를 종목과 날짜 기준으로 6건 적습니다. 수수료와 세금 추정을 뺀 수익률이며, 같은 종목을 설정이 다른 둘 이상의 운용이 같은 날 샀으면 가장 낮은 값과 높은 값을 함께 적습니다.
- 피델릭스: 10월 12일 매수, 10월 12일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 +0.05%
- 한양디지텍: 10월 13일 매수, 10월 13일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 -0.23%
- 빛과전자: 10월 14일 매수, 10월 14일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 -0.59%
- 엑시콘: 10월 14일 매수, 10월 14일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 -0.23%
- 키다리스튜디오: 10월 14일 매수, 10월 14일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 -0.23% ~ +0.05%
- 피델릭스: 10월 14일 매수, 10월 14일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 -1.21% ~ -1.19%
이 6건 가운데 플러스가 나온 거래는 2건입니다. 거래 수가 적어 이 숫자만으로 전략의 좋고 나쁨을 말할 수 없습니다.
초단기 반등 전략의 청산 방식과 최대 낙폭
- 과거 구간을 다시 돌려 본 기록에서 정해진 보유 시간이 지나 판 거래는 43건, 매도 모델의 신호로 먼저 판 거래는 40건입니다.
- 같은 기록에서 가장 크게 밀린 구간(최대 낙폭)은 7.88%였습니다.
초단기 반등 전략 페이지의 조건과 숫자는 모델 설정 파일과 과거 자료를 다시 돌려 본 기록에서 읽은 값입니다.
투자 권유가 아닌 자동매매 실험 기록 · 면책 고지