[스캘핑] 급락 반등 선별 전략 · LightGBM 매수 모델
장중에 몇 분 사이 급하게 밀리면서 거래량이 몰린 종목 가운데, 매수 모델의 점수가 더 높은 기준을 넘는 것만 삽니다. 매도 모델 없이 매수 뒤 15분이 지나면 팝니다. 급락 직후 몇 분 안에 가격이 일부 되돌아오는 움직임을 노립니다. 산 뒤 15분 동안의 수익률이 비용 0.30%를 넘을지를 예상하는 모델입니다.
유형을 스캘핑(으)로 적는 근거는 이 모델 설정의 진입·청산 규칙입니다(급락 반등 선별 전략).
사는 조건
- 장중 매 1분봉이 끝날 때마다 조건을 확인합니다(거래가 충분한 모든 봉 대상).
- 다음 조건을 모두 만족해야 합니다: 직전 5분 등락률 −1.00% 이하, 직전 5분 거래량(그 앞 30분의 5분 평균 대비) 1.5배 이상.
- 조건을 만족한 순간 매수 모델이 점수를 내고, 점수가 100점 만점에 70점 이상일 때만 그 봉의 종가에 매수합니다.
- 같은 종목은 하루 첫 신호에만 사고, 그 뒤 30분이 지나야 다시 살 수 있습니다.
- 매수 모델이 예측하는 것: 매수 뒤 정해진 보유 시간 동안의 수익률이 0.30%를 넘을지 여부(학습 기록의 목표값 정의).
파는 조건
- 매수 뒤 15분(1분봉 15개)이 지나면 매도합니다.
- 익절 기준 없음, 손절 기준 없음(보유 시간 규칙 15분, 매도 모델 없음).
급락 반등 선별 전략의 조건에 쓰인 값
- 직전 5분 등락률: 기준 −1.00% 이하
- 직전 5분 거래량(그 앞 30분의 5분 평균 대비): 기준 1.5배 이상
급락 반등 선별 전략의 모델이 보는 값
학습된 모델이 보는 값은 34개입니다. 그 가운데 19개는 초단기 반등 전략이 보는 값과 이름 뜻까지 같고, 나머지 15개는 이름 뜻이 기록되지 않은 값입니다.
급락 반등 선별 전략의 모델이 많이 쓰는 값
모델 파일에 저장된 중요도(분기 횟수)가 큰 순서: 장 시작 후 지난 시간(분), 당일 누적 거래대금(상용로그), 당일 고가 이후 지난 시간(분), 시가→고가 상승폭 대비 되밀린 비율, 직전 15분 1분 등락률의 표준편차, 직전 5분 거래량(그 앞 30분의 5분 평균 대비). 모델이 보는 값은 모두 32개입니다.
급락 반등 선별 전략을 과거 자료로 다시 돌려 본 기록
- 2026-10-12 기록 기준: 거래 43건, 거래당 평균 +1.28%(비용 0.30% 차감), 수익 거래 비율 74.4%.
- 다시 돌려 본 기록에서 매수가 나온 시간대: 10:34-14:46 (한가운데 시각 12:34)
- 다시 돌려 본 기록의 평균 보유 시간: 15.0분
- 다시 돌려 본 기록에서 거래가 나온 날: 20일, 그런 날의 하루 평균 1.07건
- 다시 돌려 본 기록의 이익 합 ÷ 손실 합: 5.245
- 급락 반등 선별 전략의 이 기록은 과거 자료를 다시 돌린 값이며 실전 결과가 아닙니다.
급락 반등 선별 전략의 최근 실전 거래
2026-10-12부터 2026-10-15까지 이 전략이 실제로 사고팔아 끝낸 거래를 종목과 날짜 기준으로 2건 적습니다. 수수료와 세금 추정을 뺀 수익률이며, 같은 종목을 설정이 다른 둘 이상의 운용이 같은 날 샀으면 가장 낮은 값과 높은 값을 함께 적습니다.
- 엑시콘: 10월 14일 매수, 10월 14일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 -0.42% ~ -0.33%
- 엑시콘: 10월 15일 매수, 10월 15일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 -1.99%
이 2건 가운데 플러스가 나온 거래는 0건입니다. 거래 수가 적어 이 숫자만으로 전략의 좋고 나쁨을 말할 수 없습니다.
급락 반등 선별 전략의 청산 방식과 최대 낙폭
- 과거 구간을 다시 돌려 본 기록에서 정해진 보유 시간이 지나 판 거래는 43건이고, 매도 모델의 신호로 판 거래는 없습니다.
- 같은 기록에서 가장 크게 밀린 구간(최대 낙폭)은 2.90%였습니다.
급락 반등 선별 전략 페이지의 조건과 숫자는 모델 설정 파일과 과거 자료를 다시 돌려 본 기록에서 읽은 값입니다.
투자 권유가 아닌 자동매매 실험 기록 · 면책 고지