[오버나이트] 종가 매수·다음 날 시가 매도 전략 · LightGBM 순위 모델
장 마감 무렵 종가에 사서 다음 거래일 아침 시가에 팝니다. 그날 거래가 활발했던 종목 가운데 순위 모델의 점수가 높은 5종목을 고릅니다. 밤사이 나온 소식이나 해외 시장 흐름으로 다음 날 시초가가 오르는 경우를 노립니다. 다음 날 시가가 오늘 종가보다 얼마나 오를지를 예상해 순위를 매기는 모델입니다.
유형을 오버나이트(으)로 적는 근거는 이 모델 설정의 진입·청산 규칙입니다(종가 매수·다음 날 시가 매도 전략).
사는 조건
- 매 거래일 15:19에 그날 거래가 활발했던 상위 100종목을 대상으로 순위 모델이 종목마다 점수를 매깁니다.
- 점수가 높은 순서로 5종목을 고릅니다. 넘어야 하는 점수 기준값은 없고 그날의 순위로만 정합니다.
- 모델이 보는 자료는 15:19까지의 당일 1분봉과 전일까지의 일봉뿐이며, 장 마감 동시호가 결과는 쓰지 않습니다.
- 후보에서 빼는 종목: 당일 등락률이 +29.5% 이상인 종목, 당일 등락률이나 갭의 크기가 31%를 넘는 종목, 거래대금 상용로그 값이 9.5 미만인 종목.
- 주문은 15:20:20에 장 마감 동시호가 지정가로 냅니다. 지정가는 직전 체결가보다 3% 높게, 상한가를 넘지 않게 정합니다.
파는 조건
- 매수한 다음 거래일 장 시작 동시호가에 시장가로 전량 매도합니다.
- 익절·손절 기준 없이 최대 하룻밤(1거래일)만 보유합니다.
종가 매수·다음 날 시가 매도 전략의 모델이 많이 쓰는 값
모델 파일에 저장된 중요도(분기 횟수)가 큰 순서: 전일 수집 종목 등락률 중간값, 전일 종가 대비 시가(갭), 당일 결정 시각까지 등락률(전일 종가 대비), 당일 포함 3거래일 등락률, 당일 저가~고가 범위 안 현재가 위치(0=저가, 1=고가), 당일 시가 대비 현재가. 모델이 보는 값은 모두 37개입니다.
종가 매수·다음 날 시가 매도 전략을 과거 자료로 다시 돌려 본 기록
- 2026-10-13 기록 기준: 거래 25건, 거래당 평균 −0.79%(비용 0.30% 차감), 수익 거래 비율 28.0%.
- 다시 돌려 본 기록에서 거래가 나온 날: 5일, 그런 날의 하루 평균 4.17건
- 다시 돌려 본 기록의 이익 합 ÷ 손실 합: 0.34
- 종가 매수·다음 날 시가 매도 전략의 이 기록은 과거 자료를 다시 돌린 값이며 실전 결과가 아닙니다.
종가 매수·다음 날 시가 매도 전략의 최근 실전 거래
2026-10-12부터 2026-10-15까지 이 전략이 실제로 사고팔아 끝낸 거래를 종목과 날짜 기준으로 14건 적습니다. 수수료와 세금 추정을 뺀 수익률이며, 같은 종목을 설정이 다른 둘 이상의 운용이 같은 날 샀으면 가장 낮은 값과 높은 값을 함께 적습니다.
- 고영: 10월 8일 매수, 10월 12일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 -0.50%
- 삼아알미늄: 10월 8일 매수, 10월 12일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 +4.97%
- 제이앤티씨: 10월 8일 매수, 10월 12일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 +4.52%
- 한온시스템: 10월 8일 매수, 10월 12일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 -0.35%
- HT로보틱스: 10월 12일 매수, 10월 13일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 -2.56%
- 두산테스나: 10월 12일 매수, 10월 13일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 -3.62%
- 디아이: 10월 12일 매수, 10월 13일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 -5.29%
- 엘앤씨바이오: 10월 12일 매수, 10월 13일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 +2.75%
- 펩트론: 10월 12일 매수, 10월 13일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 -4.24%
- RF머트리얼즈: 10월 13일 매수, 10월 14일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 -1.53%
- 니어스랩: 10월 13일 매수, 10월 14일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 -0.07%
- 빛샘전자: 10월 13일 매수, 10월 14일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 +0.52%
- 성호전자: 10월 13일 매수, 10월 14일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 +0.93%
- 엑스게이트: 10월 13일 매수, 10월 14일 매도, 수수료·세금 추정을 뺀 수익률 -1.02%
이 14건 가운데 플러스가 나온 거래는 5건입니다. 거래 수가 적어 이 숫자만으로 전략의 좋고 나쁨을 말할 수 없습니다.
종가 매수·다음 날 시가 매도 전략 페이지의 조건과 숫자는 모델 설정 파일과 과거 자료를 다시 돌려 본 기록에서 읽은 값입니다.
투자 권유가 아닌 자동매매 실험 기록 · 면책 고지